沪市

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基于ARCH模型的沪市羊群效应实证分析
《时代金融》2018年第21期147-147,共1页马婉如 
本文用已知对羊群效应的理论研究成果,用横截面绝对偏离度法(CSAD),根据上证50指数成分股的日收盘价进行实证分析,以此检验我国上海证券市场是否存在羊群行为。在研究样本期间,我国沪市存在显著的羊群效应。
关键词：羊群效应 横截面绝对偏离度 ARCH模型 
CAPM模型在沪市的实证检验被引量：1
《时代金融》2018年第21期154-154,共1页周君 
本文采用2015年1月5日至2017年12月29日沪市A股100支股票的日收盘价数据,通过计算个股收益率,对CAPM模型的适用性进行三个方面的检验:资产的风险和收益之间是否存在线性关系;系统风险是否是资产收益的唯一度量;资产的风险和收益是否正...
关键词：CAPM模型 沪市 贝塔系数 
沪市成交量与股价变动ARCH效应的实证研究被引量：1
《时代金融》2016年第27期113-114,共2页范利 
本文选取2005年12月1日至2015年12月1日间每一交易日的上证综合指数的收盘价及成交量作为样本,通过建立增广的GARCH—M模型,对中国股票市场的成交量与股价变动的ARCH效应进行了实证研究,探讨了中国股票市场成交量和股价之间的相关性。...
关键词：上证综指量价关系 ARCH效应 GARCH—M模型 
基于GARCH族模型的我国沪市股票波动非对称性研究被引量：1
《时代金融》2016年第21期154-,共1页梁念 
股票市场普遍存在着价格波动集聚性的特点,GARCH模型即冠以自回归条件异方差名模型是描述这一现象的有效计量工具。GARCH模型建立在ARCH模型基础上,同时衍生出GARCH族模型,用来解释波动性的特征。本文用本文选取2000年1月到2015年6月的...
关键词：对数收益率 波动率非对称性 
沪港通对沪市股票的波动性、流动性影响研究——基于双重差分模型被引量：5
《时代金融》2015年第32期146 150-,150,共2页陈晨 
沪港通是我国为推动金融市场发展进行的一次新的尝试,对我国以及国际的金融、经济产生了重大的影响。为探索沪港通试点对上海证券市场波动性、流动性的影响,本文采取双重差分模型进行了实证研究。双重差分模型有效剔除了处理组(沪港通指...
关键词：沪港通 双重差分 波动性 流动性 
上市公司内部控制信息披露现状——基于沪市民营上市公司被引量：1
《时代金融》2015年第5X期84-,共1页官欣 
近年来,我国内部控制体系建设迅速发展,基于上交所和深交所发布的上市公司内控指引和五部委制定的企业内控基本规范及指引,有必要对受限较少的民营上市公司内部控制信息披露情况进行了解。本文通过收集统计沪市民营上市公司内部控制自...
关键词：内部控制 民营上市公司 信息披露 
上市公司财务绩效与股权激励关系的实证研究——基于沪市A股上市公司的经验数据被引量：3
《时代金融》2014年第8X期169-169,共1页冯越萍 
文章以上市公司用于股权激励的股本数量占总股本的比例作为被解释变量,以托宾Q值衡量上市公司的财务绩效,进行了实证分析,并通过相关系分析、独立性T检验和回归分析,从而验证了本文提出的两个假设。
关键词：上市公司 股权激励水平 财务绩效 
金融危机前后沪市股价波动性分析
《时代金融》2014年第7Z期190-191,共2页刘新 王凯 
利用EGARCH(1,1)模型,以2005年3月1日至2009年12月31日我国上证综指日收盘价序列为样本,以2007年8月1日为分割点,对金融危机爆发前后沪市股价波动性进行对比分析。研究结果表明:金融危机前后沪市股价波动特性有较大的差异。
关键词：金融危机 上证综指 波动性 EGARCH 
小幽默
《时代金融》2013年第9期54-55,共2页
汤姆：“如果你有十万块，能给我一万吗？”
关键词：幽默 笑话 《三件衬衣》 《沪市深市菜市》 
CAPM模型在沪市中的有效性检验被引量：1
《时代金融》2012年第12X期228-228,共1页张文静 
为了进行CAPM模型在我国股市适应性的研究,本文采用时间序列方法和横截面检验方法,对沪市进行了实证分析,结果表明CAPM模型在上海股市市场是无效的,并据此对原因进行了分析。
关键词：CAPM模型 Β系数 收益率 
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