汇率动态

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资本管制下人民币汇率超(低)调动态的多样性研究
《财经科学》2023年第10期16-31,共16页郑平 
国家社科基金一般项目“新常态下人民币汇率低调与滞后超调交替的周期性研究”(15BJY158);西南财经大学2023年度中央高校基本科研业务费项目“汇率超(低)调视角下资本账户子类开放的经济增长效应研究”(JBK2304010)的资助。
本文构建的货币主义模型指出,资本管制作用下的汇率超(低)调动态呈现出非对称性。伴随着市场化改革的深入推进,中国的资本管制程度大致可以分为下降、持平和上升三个阶段。在货币冲击下,中国外汇交易中心(CFETS)公开报价的24种货币呈现...
关键词：资本管制 人民币汇率动态 超调 低调 中国外汇交易中心 
数字化前后人民币汇率动态特征和路径转变分析——基于三机制Markov转换模型被引量：1
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2023年第1期97-105,共9页方国斌 张琼 
国家社会科学基金项目(19BTJ014)。
通过邹氏断点检验建立人民币/美元汇率的三机制Markov转换自回归模型,选取2019年6月25日—2021年4月30日的人民币/美元汇率数据,将2020年5月29日作为人民币数字化的节点,实证分析数字人民币发展前后两个阶段的汇率机制转换特征;采用主...
关键词：数字人民币 汇率 Markov机制转换模型 层次分析法 
中国和东盟汇率动态联动研究
《广西经济》2021年第11期31-35,共5页蓝珊珊 杨俊帆 
在人民币国际化不断取得成效的背景下,探讨人民币与东盟国家货币汇率动态联动关系具有重要意义。选取2005年7月1日至2021年7月1日人民币与东盟六国的汇率日度数据,采用VAR-DCC-GARCH模型分析2005年人民币汇改以来与东盟六国汇率联动性...
关键词：人民币汇率 汇率联动效应 VAR-DCC-GARCH模型 
人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率动态联动性研究被引量：6
《金融理论与实践》2020年第9期18-25,共8页万正晓 倪阳 
江苏省社会科学基金一般项目“基于价值链重构的江苏省战略性新兴产业创新生态系统演化机理研究”(18EYB016)的阶段性成果。
运用VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型对人民币汇率与RCEP主要成员国货币汇率之间的动态联动性进行研究。研究结果显示,人民币汇率对RCEP各主要成员国货币汇率具有一定辐射作用:均值溢出效应显著,动态相关系数总体为正,整体上存在双向波动溢出...
关键词：人民币 RCEP 汇率动态联动性 VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型 
人民币在东盟影响力的测度——基于汇率动态相关性视角被引量：7
《统计与决策》2019年第21期143-146,共4页唐文琳 李雄师 常雅丽 
国家社会科学基金西部项目（18XJY023）;教育部长江学者和创新团队发展计划“中国-东盟区域发展”研究创新团队资助项目;广西大学中国-东盟研究院开放性课题招标项目（CW201423)
文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律...
关键词：人民币 东盟 汇率动态相关性 VAR-DCC-MVGARCH模型 
境内外人民币汇率动态信息份额研究：兼论人民币定价权归属被引量：6
《国际金融研究》2019年第10期74-85,共12页钱燕 程贵 王子军 
国家社科基金项目“新时代人民币国际化的动力机制与战略优化研究”(18BJL107)资助
本文基于分位数回归信息份额模型,使用2011年6月27日-2018年2月28日在岸和离岸市场人民币汇率,对境内外人民币汇率的动态信息溢出效应进行研究,以识别人民币定价权归属。研究发现,在岸和离岸市场信息份额溢出具有动态性。全样本情况下,...
关键词：离岸市场 在岸市场 人民币汇率 分位数回归 信息份额模型 
浅谈经济新常态下人民币汇率动态调整的对策
《商场现代化》2018年第21期99-100,共2页李松鸽 
从当前的分析研究来看,在经济新常态下,对人民币汇率动态稳定产生影响的因素会更加复杂,这会极大地提升人民币汇率动态管理的难度。基于当前的研究基础构建均衡模型对人民币汇率动态调整的过程进行模拟,这样可以更加清楚地认知在汇率调...
关键词：经济新常态 人民币汇率 动态调整 
人民币与“一带一路”主要国家货币汇率动态联动研究——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析被引量：51
《国际金融研究》2018年第2期19-29,共11页蔡彤娟 林润红 
国家社科基金一般项目"发达国家制造业回流对中国产业转型升级的影响评估与对策设计"(15BJL081);对外经济贸易大学研究生科研创新项目(2017049)资助
以人民币汇率与"一带一路"主要国家货币汇率的动态联动性为研究对象,通过建立VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型检验了人民币与"一带一路"主要国家货币汇率的动态相关性、波动溢出效应与联动持续性。发现人民币汇率波动对所选取国家具有一定的...
关键词：人民币汇率 人民币国际化 “一带一路”主要国家 汇率联动 VAR— DCC-MVGARCH-BEKK模型 
外汇市场订单流对汇率动态的非对称价格影响
《经济研究导刊》2017年第5期146-149,共4页毕燕君 
天津市哲学社会科学规划重点资助项目"经济新常态下我国货币政策工具评价模型构建研究"(TJYY15-001)
宏观经济方法对汇率决定,尤其对中短期汇率的解释和预测能力十分低下,因此,深化外汇市场微观结构研究具有理论与现实的双重意义。为此,基于现有微观汇率模型的基础——资产组合变动模型(PS模型)的扩展在于同时考虑到长期和短期内买压和...
关键词：汇率 订单流 非对称价格影响 反应不足 反应过度 
在岸市场与离岸市场汇率动态关联性研究--基于8.11汇改前后数据的分析被引量：1
《金融纵横》2017年第1期16-27,共12页中国人民银行连云港市中心支行课题组 刘保 
8.11汇改以后,在岸市场和香港离岸市场之间出现了频繁的汇率波动和明显的汇差,两个市场间的关系日趋复杂。本文通过构建VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型,对8.11汇改后在岸市场和香港离岸市场间的动态关联性及其关联程度的变化情况进行了考察...
关键词：8.11汇改 离岸市场 动态关联性 VAR-DCC-MVGARCH-BEKK 
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