尖峰厚尾

作品数：57被引量：200H指数：8
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相关机构：重庆大学山东大学中国人民大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《电力自动化设备》更多>>
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MGARCH模型对金融时间序列刻画能力的研究被引量：7
《数理统计与管理》2014年第5期860-868,共9页朱涛 卢建 江孝感 
自然科学基金资助项目(70471029);国家级大学生创新性实验计划项目(111028632)
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较...
关键词：MGARCH GARCH 尖峰厚尾 自相关性 
对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计被引量：5
《数理统计与管理》2011年第3期548-553,共6页杨昕 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)
本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显著性差异,并以较大的概率水平...
关键词：对数收益率 偏斜Logistic分布 尖峰厚尾 非对称 风险量 
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