股市有效性

作品数：28被引量：85H指数：6
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相关作者：周涌周爱民魏玉根张林陆瑾更多>>
相关机构：南开大学咸宁学院南京理工大学东北财经大学更多>>
相关期刊：《天津大学学报（社会科学版）》《中国管理科学》《管理观察》《统计与信息论坛》更多>>
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系统复杂性熵理论下股市有效性与复杂性的变化分析——以股权分置改革的视角
《系统科学学报》2021年第2期58-63,共6页余海华 
福建省中青年教师教育科研项目(JT180315);江西省研究生创新专项资金项目(YC2018-B061)。
运用复杂性熵(近似熵与样本熵)估计探究了股权分置改革对中国股票市场有效性与复杂性的影响变化。研究表明,股市复杂性的动态变化反映了股权分置改革使股价具有的随机性得到增强,股票市场有效性获得提升,但提升幅度较小;股市的复杂性、...
关键词：股权分置改革 近似熵 样本熵 有效性 复杂性 
以借壳上市的视角研究我国股市有效性——以三六零借壳江南嘉捷上市为例
《IT经理世界》2020年第9期138-140,共3页王媛媛 常爱笛 镇童洁 
本文运用有效市场假说理论,结合借壳上市的案例分析我国股市的有效性.首先,阐述了有效市场假说的相关理论.其次,选取2015年到2019年上证指数的日收盘价,运用单位根检验的方法验证我国股市的弱式有效性,得出我国市场已经达到弱式有效的结...
关键词：有效市场假说 平方根检验 借壳上市 事件研究法 
中国股市有效性研究——基于二胎政策的实证检验被引量：1
《现代商业》2017年第21期99-100,共2页刘海霞 
中国股票市场是否有效,一直以来有很多争议。2015年二胎全面开放政策颁布,这一消息对于市场来说无疑是利好的。那么,对于股市来说,与此相关的特定行业:母婴、食品、教育等行业股价是否会迎来持续的显著增长呢?通过股价随机游走检验,我...
关键词：股市有效性 二胎政策 事件研究法 
中国市场融资融券与股市有效性的实证分析
《江西社会科学》2016年第4期53-61,共9页戴秦 谢斐 
上海市科委“十三五”规划项目“上海国资国企改革立法需求研究”(Z2015-055);上海市高校人文社会科学重点研究基地上海电力学院“一带一路”能源电力管理与发展战略研究中心项目(WKJD15004)
本文基于沪深股票的日内高频交易数据,利用盘口数据计算股票的日内流动性指标,并利用逐笔成交数据计算股票的日内波动性。通过调入和调出融资融券名单的股票样本及其对照组股票的参数和非参数统计检验进行对比,结果表明调入融资融券名...
关键词：融资融券 股市 波动性 流动性 
XBRL格式财务报告对中国股市有效性的影响研究被引量：6
《金融研究》2015年第12期194-206,共13页郑济孝 
上交所和深交所于2009年初正式要求上市公司披露XBRL格式的财务报告。采用XBRL格式的财务报告可以降低金融消费者的信息处理成本,提高信息传递效率,使股价能够更充分地反映上市公司的经营信息,从而提高股票市场的有效性。本文利用上证...
关键词：XBRL 财务报告 股市有效性 
CAPM及其扩展模型对中国股市有效性的检验——以沪深A股房地产板块为例被引量：2
《中国物价》2015年第10期58-60,共3页李彤 
本文选择中国A股房地产板块的82只股票近十年的周数据分别对CAPM模型、Fama-French三因子模型以及条件CAPM模型进行了实证检验。在进行多元线性回归之前,为保证回归的真实性,对最小二乘法的前提条件进行了检验。研究发现:用β系数所衡...
关键词：房地产板块 CAPM模型 FAMA-FRENCH三因子模型 条件CAPM模型 
基于小波领袖多重分形分析法的股市有效性及风险检测被引量：14
《中国管理科学》2014年第6期17-26,共10页张林 李荣钧 刘小龙 
广东外语外贸大学校级青年项目(13Q13);国家留学基金委"国家建设高水平大学公派研究生项目"([2008]3019);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012ZMO031)
大多数关于股票市场有效性测量与风险侦测的研究都是基于有效市场假说。从分形市场假说出发,本文首先应用小波领袖多重分析法刻画市场波动的多重分形特性来衡量市场的有效性,然后提出一种应用市场最大波动点集的分形维数(D(hmin))及其...
关键词：小波领袖 多重分形 有效性 侦测 金融危机 
对行政手段调控股市有效性的实证研究——基于《人民日报》文章对市场影响的效果分析
《中国证券期货》2012年第11期40-46,共7页黄人杰 
我国股票市场自1990年创建以来，一直受到管理层的密切关注，但作为发展初期的市场，必然存在着各种各样的问题，管理层也多次通过《人民日报》刊登文章，对股票市场进行行政手段调控，但效果并不明显。《人民日报》被认为是我国对外宣...
关键词：《人民日报》 行政手段 市场影响 股市有效性 效果分析 文章 实证研究 政治经济 
股市有效性综合指数及其应用被引量：1
《统计与信息论坛》2011年第10期22-27,共6页周涌 
湖北省教育厅人文社会科学项目<湖北籍上市公司绩效的动态综合评价>(2010q132)
Eugene Fama所确认的"弱—半强—强"三个层次一直被用以度量股市的有效性程度,但因该理论存在很多缺陷,故采用统计指数对股市有效性进行综合评价,将股市有效性以指数的形式量化表示,该指数可被视为股市在有效性上的"得分"。将股市有效...
关键词：股市有效性 综合指数 测度 
业绩预告对中国股市有效性的影响——基于应计异象的实证检验被引量：9
《清华大学学报（自然科学版）》2010年第12期1963-1967,共5页宋云玲 罗玫 
为考察强制性业绩预告能否提高中国股市的有效性,按照应计由低到高将样本等分成10个组合,套利组合是买入应计最低一组的同时卖出应计最高一组,进行大样本检验。结果显示:预告样本套利组合持有半年的超额收益显著为正(9%),持有一年的超...
关键词：股市有效性 应计异象 业绩预告 超额收益 
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