股指期货仿真交易

作品数：15被引量：89H指数：6
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股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货仿真交易数据的实证分析被引量：12
《新金融》2010年第2期29-33,共5页吴博 
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模...
关键词：沪深300 股指期货 套期保值率 绩效评价 
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