股指期货仿真交易

作品数：15被引量：89H指数：6
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股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析被引量：3
《金融发展研究》2011年第11期66-71,共6页魏洁 
国家自然科学基金项目(70831001;70521001)的阶段性成果
沪深300股指期货的推出,在为市场提供套保工具和流动性的同时,也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合,分析股指期货的风险对冲策略。结果表明所构造的组合都能为股指期货提供有效的套期保值;...
关键词：股指期货 股指期权 Delta中性 动态套期保值 
我国股指期货推出对股票市场波动性的影响研究——基于沪深300股指期货仿真交易和正式交易
《企业导报》2011年第12期32-33,共2页牟苏婵 
2010年4月16日我国正式推出股指期货,在这一年中,股票波动受各种因素影响,在股指期货推出一年之后,选取沪深300指数,建立GARCH模型探究我国股指期货的推出对我国股票市场波动性的影响,进行实证研究发现,股指期货正式推出对股票市场波动...
关键词：沪深300指数 股指期货 股指期货仿真交易 GARCH模型 
股指期货价格发现功能的实证研究——来自沪深300股指期货仿真交易的证据被引量：9
《山东经济》2011年第1期107-114,共8页林祥友 代宏霞 何萧肖 
四川省教育厅科研基金项目"基于股指期货的证券投资组合风险控制"(项目编号:07SB111);成都理工大学科研基金项目"股指期货的交叉套期保值与复合套期保值研究"(项目编号:SXYZC08-06)的阶段性成果
采用单位根检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析方法,对沪深300股指期货仿真交易在股价指数振荡上行区间(股指期货合约IF0709的走势)和股价指数振荡下行区间(股指期货合约IF0809的走势)的价格发现功能进行了实证分析,得到的...
关键词：沪深300股指期货 价格发现 Granger因果检验 脉冲响应分析 
股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验被引量：10
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2010年第4期427-432,共6页黄永兴 徐鹏 
在考虑牛市、熊市的状况下,就沪深300股指期货仿真交易与现指的关系进行了Granger因果检验,然后利用加入反映沪深300股指期货仿真交易波动变量的GARCH(1,1)-M模型研究沪深300股指期货仿真交易对现指波动性影响。主要结论:在牛市中,沪深...
关键词：证券市场 股指期货 波动性 GRANGER检验 GARCH(1 1-)M模型 
股指期货仿真交易与现货相互引导关系被引量：10
《系统工程》2010年第3期13-18,共6页文先明 梁琳 黄亚雄 
国家社科基金重大项目子课题(09ZDB1709ZDB18);湖南省社科基金资助项目(08JD52);湖南省企业战略管理与投资决策研究基地资助项目
以沪深300股指期货仿真交易数据及沪深300指数为研究样本,在结合定性分析的同时,运用E-G协整检验、G ranger因果分析法对两个市场之间的长期均衡关系进行了研究,并通过使用向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型、脉冲响应分析和...
关键词：沪深300指数 股指期货 协整检验 误差修正 方差分解 
借智股指期货仿真交易
《现代苏州》2010年第9期93-93,共1页程晓 杨扬 
面对刚出生未满20个交易日、尚处于“婴儿期”的股指期货这个投资新品种，不少投资者可谓爱恨交织。期间，经历了上证股指的暴跌，“过山车式“的行情让不少投资者从中获利，也有投资者暂时性遭受损失。
关键词：股指期货 仿真交易 投资者 智 交易日 新品种 婴儿期 过山车 
从股指期货仿真交易体会到什么
《大众理财顾问》2010年第4期69-69,共1页高彦嵩 
股指期货推出在即，中金所在开户要求中明确规定，开户者必须从事过股指仿真交易或期货交易。仿真交易上市如今已有3年，在此期间，股指期货仿真交易总体市场状况如何，其是否发挥了预期效果，仿真交易意义何在？
关键词：仿真交易 股指期货 期货交易 市场状况 开户 上市 
股指期货套期保值模型选择和绩效评价——基于沪深300股指期货仿真交易数据的实证分析被引量：12
《新金融》2010年第2期29-33,共5页吴博 
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模...
关键词：沪深300 股指期货 套期保值率 绩效评价 
对沪深300股指期货仿真交易熔断制度的研究
《东方企业文化》2010年第1X期35-35,34,共2页孙燕 
市场对股指期货等金融衍生品呼吁已久,随着期货"大戏"的缓缓明朗,与之相关的制度和规定也在得到不断的修改与完善。其中,国际期货市场交易中的熔断制度被运用到我国股指期货市场交易中,对市场风险起到了一定的防范作用。本文阐述了熔断...
关键词：股指期货 熔断制度 熔断点 
股指期货仿真交易市场与现货市场关联问题研究——基于VAR模型的实证检验与分析被引量：6
《郑州航空工业管理学院学报》2009年第3期85-89,共5页史芳丽 胡啸兵 
中国股指期货即将推出,通过对股指期货仿真交易和其标的现货市场构筑的二元系统进行VAR(向量自回归)建模和实证分析,对该二元系统内在关联进行了准确刻画,并对该系统进行了脉冲响应和方差分解分析,在此基础上对系统内二市场间的动态关...
关键词：股指期货仿真交易 现货市场 VAR模型 脉冲响应 方差分解 
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