股指期货套期保值

作品数：61被引量：146H指数：6
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基于ECM-GARCH模型对上证50股指期货套期保值的实证分析被引量：2
《科技经济市场》2018年第3期66-68,共3页张瑞琪 
选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比率,并对该三种套期保值模型的套期保值率进行了对比研究。经过对比研究可以发现,ECM-GARCH模型所得出的套...
关键词：上证50股指期货 套期保值率 ECM-GARCH模型 
基于沪深300股指期货套期保值比率计算实证研究被引量：1
《科技经济市场》2011年第9期19-23,共5页李华建 王朝晖 
本文基于沪深300股指期货推出一年多以来的数据,分别用OLS、VAR、VECM以及BEKK-GARCH、DVEC-GARCH模型,对股指期货套期保值比率计算进行了实证研究,并对不同模型的套期保值效果进行了比较。通过实证结果可以得知,不论是样本内还是样本外...
关键词：股指期货套期保值 固定套期保值模型 时变套期保值模型 
股指期货套期保值理论概述被引量：1
《科技经济市场》2007年第8期140-141,共2页张建亮 
1982年股指期货的推出,被称为"股票交易的一场革命"、"最激动人心的金融创新",已经成为规避证券市场系统风险的有效工具.经过二十五年的发展,股指期货已经成为国际期货市场最为成功的期货品种之一.股指期货的套期保值理论也随之得到长...
关键词：套期保值 基差 方差 
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