股指收益

作品数：99被引量：296H指数：8
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中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验被引量：6
《统计与信息论坛》2012年第12期27-31,共5页曾五一 刘飞 
应用非对称拉普拉斯分布拟合沪深两市股指日、周收益率数据。研究结果表明:非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地反映两市股指的日、周收益率数据的尖峰、厚尾、偏态特征。由于非对称拉普拉斯分布有显性的表达式,便于开展参数估计和...
关键词：非对称拉普拉斯分布 股指收益率 尖峰 厚尾 
深沪股指收益率波动研究被引量：1
《统计与信息论坛》2005年第6期50-53,共4页姜学 许涤龙 
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探讨了不同阶段股市对利好消息和利空消息的反映。结果表明:不同阶段的指数收益率序列具有结构特征,各阶段...
关键词：股指收益率 条件异方差 EGARCH模型 
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