国债收益

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短期市场利率向中长期国债收益率传导效果研究
《债券》2025年第4期73-77,共5页王立果 李天明 
本文研究了我国短期(隔夜或7天期)市场利率向中长期国债收益率的传导效果,并从预期和期限溢价角度分析了传导结构。实证研究显示,近年来,我国短期市场利率变化对中长期限国债收益率变化的影响显著增强,传导主要基于中长期国债收益率分...
关键词:货币政策 短期市场利率 国债收益率 传导效率 
2024年我国国债期货市场运行报告
《债券》2025年第3期75-78,共4页曹星萌 陈瑞 李莹 
2024年,我国债券市场规模稳定增长,国债收益率整体震荡下行,国债市场成交活跃。国债期货跟随现货市场走势,成交及持仓规模均稳中有升,市场运行平稳规范,功能发挥更加充分。当前,外部环境不确定性因素依然较多,要始终坚持将服务实体经济...
关键词:国债期货 高质量发展 国债收益率 功能发挥 
当前我国利率情况分析
《债券》2025年第2期27-31,共5页彭兴韵 
本文从债券市场利率及银行贷款市场角度,分析当前我国利率下行情况。就本轮利率下行周期的特点及产生原因,以及低利率环境的影响及应对进行深入分析研讨。
关键词:利率趋势 低利率 国债收益率 贷款利率 利率周期 
期限利差是经济的晴雨表吗——中国国债期限利差与经济增长相关性探究
《债券》2025年第2期40-45,共6页徐惊蛰 
理论研究和实践经验均表明,期限利差对经济走势具有预测作用。本研究针对我国市场情况,探讨国债期限利差对国内生产总值(GDP)增速的预测作用及具体机制。研究发现,国债10年期与1年期利差领先预测经济增速,30年期与10年期利差滞后于经济...
关键词:期限利差 国债收益率 经济预测 中介作用 
美联储买卖国债的三个关键细节及启示
《债券》2025年第2期93-96,共4页张超 郑牧凡 
本文探讨了美联储买卖国债的主要情形、券种和期限选择、对国债市场的影响等三个关键细节。美联储买卖国债一般分流动性调节和曲线管理两类情形,前者美联储定期依据存量国债的待偿期分布情况分散选择操作券种,并避免购买国债期货交割券...
关键词:货币政策 公开市场操作 国债收益率 
美联储降息周期中的国债利率及收益率曲线变化——历史比较和未来预期
《债券》2025年第1期88-92,共5页陆晓明 
本文以10年期和2年期美国国债利率及其利差作为代表性指标,基于美国市场历史数据,分析了美联储降息周期中长短期国债利率的变化,以及收益率曲线从倒挂向正常化回归的主要路径,并对美联储开启本轮降息周期前后的情况进行了比较分析。在...
关键词:降息周期 国债收益率曲线 期限溢价 
iData交易数据对银行广义利率债托管增量的预测及应用
《债券》2024年第9期92-96,共5页余敏华 龙红亮 
近年来,银行持有银行间广义利率债增量数据与10年期国债收益率阶段性顶部存在一定的相关性,但托管数据的延迟发布影响了预测方法的应用。本文使用中国外汇交易中心iData的每日二级市场交易数据,通过线性回归的方法,在每月末实时预测当...
关键词:iData交易数据 托管量 广义利率债 10年期国债收益率 
从物价因素看10年期国债收益率走势
《债券》2024年第9期27-31,共5页张超 李鸿禧 
2023年以来,物价因素超过实际国内生产总值(GDP),成为影响10年期国债名义利率更重要的经济基本面因素。当前10年期国债定价蕴含了较强烈的低通胀预期,总体反映国内需求明显弱于供给。2024年下半年,猪周期向上、库存周期上行、原油及大...
关键词:通货膨胀率 10年期国债收益率 结构剖析 
利率债供给对国债收益率的影响探究
《债券》2024年第9期51-56,共6页游昊翔 夏扬 
本文尝试探讨利率债供给对国债收益率的影响及其作用机制。首先,本文从利率债发行节奏、流动性、基本面角度出发,以利率债净发行规模作为债券供给压力指标,考察债券供给与国债收益率之间的相互影响。其次,本文基于2016年至2023年的月度...
关键词:利率债 国债收益率 流动性 债券供给 债券投资 
“资产荒”背景下长期利率锚目标值研究
《债券》2024年第7期65-69,共5页李威 
本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准...
关键词:“资产荒” 10年期国债收益率 利率锚 
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