国债收益率曲线

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美联储降息周期中的国债利率及收益率曲线变化——历史比较和未来预期
《债券》2025年第1期88-92,共5页陆晓明 
本文以10年期和2年期美国国债利率及其利差作为代表性指标,基于美国市场历史数据,分析了美联储降息周期中长短期国债利率的变化,以及收益率曲线从倒挂向正常化回归的主要路径,并对美联储开启本轮降息周期前后的情况进行了比较分析。在...
关键词：降息周期 国债收益率曲线 期限溢价 
LPR定价机制改革对商业银行经营模式的影响
《中国经贸》2023年第25期10-12,共3页耿爽 
利率市场化改革是一个长期过程,我国利率市场化进程起步于90年代中期,20多年时间里,我国先后按照“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额”的总体思路,推动利率市场化进入了改革攻坚阶段。在这个过程中,我国分别推...
关键词：利率市场化 国债收益率曲线 利率体系 同业市场 利率走廊 改革攻坚阶段 存贷款利率 传导效果 
日本国债期货市场异常波动原因探析
《财政金融文摘》2023年第2期111-112,共2页曾芸 
一、日本国债期货市场异常波动的原因(一)日本国债市场长期存在的矛盾是根本原因一是国债市场定价受到扭曲,国债收益率曲线形态异常。根据利率期限结构理论,长期利率应为当前与未来一段时间短期利率的均值加上风险溢价。在日本中央银行...
关键词：国债收益率曲线 中央银行 短期利率 信用扩张 长期利率 国债市场 异常波动 形态异常 
日本国债收益率曲线变动的主要特征、影响与启示
《债券》2023年第4期86-91,共6页宗良 罗启铭 
2022年12月,日本央行将10年期国债收益率的变动幅度由0.25%上调至0.5%,此举对日本债券市场、日元汇率以及全球利率走势产生了一定的影响。本文总结了日本国债收益率曲线变动的主要特征,分析了日本央行此次收益率曲线控制政策的主要影响...
关键词：日本央行 收益率曲线控制 负利率 倒挂 
深化中国国债收益率曲线应用被引量：1
《债券》2023年第3期68-73,共6页刘思敏 李鸿禧 莫家琦 
“中债业务概念二期”课题的专题文章
在管理部门的指导下,中央结算公司于1999年在国内率先编制并发布第一条人民币国债收益率曲线。经过20多年的努力,我国国债市场发展迅速,国债收益率曲线日益成熟,已成为反映我国宏观经济运行状况的“晴雨表”和公认的无风险基准利率,在...
关键词：国债收益率曲线 利率市场化 货币政策传导 
基于利差影响因素的储蓄国债发行利率定价研究
《时代金融》2023年第1期21-22,44,共3页周欢 
目前,我国储蓄国债发行利率以央行公布的银行定期存款基准利率为基准来确定,且为固定利率,但随着利率市场化的不断推进,对储蓄国债定价提出了更高要求。本文以储蓄国债和同时期国债收益率曲线存在发行利差为切入点,通过盯住储蓄国债发...
关键词：利率市场化 储蓄国债 宏观经济因素 个人投资者 发行定价 长期储蓄 国债收益率曲线 福利水平 
中国债券市场利率期限结构实证及其应用研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第12期264-266,共3页李鸿波 李新新 
利率期限结构是研究各类投资组合、风险测度以及预期收益率的基础。国债市场作为利率市场的重要分支,本文参照世界主要发达经济体央行的常用做法,运用Sevnsson模型对国内2022年6月19日的银行间市场国债交易日数据进行市场分析,以此来拟...
关键词：国债收益率曲线 利率期限结构 Sevnsson 模型 
全球国债收益率曲线的联动与分化
《金融经济学研究》2022年第3期19-31,共13页张哲 陈雷 陈平 
国家自然科学基金项目(71903202);教育部人文社会科学研究项目(19YJC790009);中山大学“三大”建设专项资金(99123-18823306)。
在开放经济框架下,通过对各国国债收益率曲线进行分解,估计11个发达国家和12个新兴市场国家的自然利率和期限溢价趋势,研究发现,发达国家和新兴市场国家的整体自然利率和期限溢价成分皆呈现下降趋势,各国的自然利率和期限溢价表现出较...
关键词：低利率现象 收益率曲线 自然利率 二元悖论 
关于国债收益率曲线作为定价基准的分析及建议
《财务与会计》2022年第10期85-86,共2页杨华 
国债收益率曲线作为无风险收益率的代表,天然能起到“定价锚”的作用,是财政政策与货币政策的结合点,是深化市场化改革和对外开放的重要抓手。2020年中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》以及《...
关键词：国债收益率曲线 财政政策 利率市场化改革 无风险收益率 基准利率 定价基准 要素市场化 市场化利率 
利率期限结构对我国债券组合投资管理的影响分析
《商业2.0（经济管理）》2021年第12期0172-0172,共1页陈燕 
市场利率作为影响债券价格的主要因素,它在各种宏观经济因素和金融市场上其他众多因素的影响之下也在发生着变化,因此有必要对债券投资组合进行风险管理,而分析利率期限结构对于债券组合投资管理意义重大。
关键词：利率期限结构 国债收益率曲线 债券组合投资管理 
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