行为资产定价

作品数：54被引量：190H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈彦斌苟宇钟永红卫东李进芳更多>>
相关机构：华南理工大学上海财经大学武汉大学西南财经大学更多>>
相关期刊：《当代经济》《系统工程》《经济问题》《经济研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—金融学x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
市场情绪与基金投资策略:迎合还是修正?被引量：1
《管理科学学报》2024年第3期112-132,共21页王健 易尚昆 蒋忠中 秦绪伟 
国家社会科学基金资助重大项目(23&ZD050);国家自然科学基金资助项目(71971048,72371063,71971052,72331003);辽宁省科学事业公益研究基金(软科学研究计划)项目(2023JH4/106000122);中央高校基本科研业务费国防重大项目(2023GFZD01).
基金投资策略选择是学术界、监管者和市场参与者共同关注的焦点.本文根据行为资产定价理论将基金投资策略量化为组合收益的市场情绪敏感度,首次在微观层面对其按照市场状态分类界定为迎合情绪策略与修正情绪策略,通过理论模型和实证检...
关键词：市场情绪 基金投资策略 行为资产定价 行为委托代理 
深度学习能解决美式障碍期权定价中的“维度诅咒”问题吗?——基于行为期权的视角
《运筹与模糊学》2022年第3期1093-1101,共9页郑镇仕 
为了刻画投资者行为对金融资产价格的影响,本文采用行为资产定价模型来刻画风险资产价格的动态变化,以深度学习方法为美式障碍期权定价,并与传统的最小二乘蒙特卡洛法进行比较。数值实验结果表明,深度学习法不仅在单资产表现出色,而且...
关键词：深度学习 障碍期权 美式期权 行为资产定价模型 
情绪传染、个股波动与股价同步性——来自基金重仓股的经验证据被引量：3
《东北大学学报（自然科学版）》2021年第5期748-754,共7页侯卉 娜仁满都拉 刘剑 王健 
国家自然科学基金资助项目(71571038,71971048);辽宁省“兴辽英才”青年拔尖人才计划项目(XLYC1907015).
基于基金重仓股背后的委托代理投资关系,采用开放式基金流量数据建立情绪传染指标,分别从个股层面和市场层面,考察基金投资过程中的情绪传染对重仓股个股波动和股价同步性产生的影响.研究发现,情绪传染对重仓股个股波动存在显著影响,无...
关键词：情绪传染 个股波动 股价同步性 基金重仓股 行为资产定价理论 
行为资产定价模型在科创板市场中的适用性研究
《全国流通经济》2020年第3期163-166,共4页黄蕊 
行为资产定价模型作为行为金融理论的核心,对资本资产定价模型进行了拓展和补充。本文介绍了CAPM模型、BAPM模型的理论和各项重要指标,并将模型在科创板市场上进行实证分析,证明了BAPM模型对股票收益率解释能力更强,发现了DVI指数与股...
关键词：资本资产定价模型 行为资产定价模型 噪声交易者风险 科创板市场 
不同投资者的噪声交易者风险研究
《经济研究导刊》2019年第1期89-90,105,共3页任禹铭 
机构投资者是否真的具有低噪声高收益的特征一直是学术界争论的焦点。以2014年1月至2017年6月中国A股市场所有股票为研究对象,对个人投资者和不同类型机构投资者的重仓股进行对比研究,分析其噪声交易者风险大小,并进行噪声交易者风险和...
关键词：行为资产定价模型 噪声交易者风险 不同投资者 股票收益率 
西方行为金融理论研究被引量：2
《知识经济》2018年第12期23-24,共2页刘清怀 
本文通过对现有行为金融理论进行梳理,将其归纳总结为有限套利、认知心理及行为投资组合理论和行为资产定价模型等三大理论板块。本文从有效市场假设(EMH)谈起,讨论了套利实施的外在制约条件和套利的自身限制,通过对人类在形成信念时会...
关键词：行为金融 有限套利 前景理论 行为投资组合和行为资产定价 
行为资产定价模型综述被引量：1
《当代经济》2016年第26期116-117,共2页周慧 
金融资产定价是现代资产定价研究的核心问题。本文对行为资产定价模型进行了综述,行为资产定价研究分为两个方向:一是基于消费资产定价模型(CCAPM),借用不同的效用函数来反映不同的投资者偏好,比如财富偏好,损失厌恶,习惯形成,追赶时髦...
关键词：资产定价 行为金融 消费资产定价 
带信息的情绪资产定价研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2016年第5期1156-1168,共13页李进芳 
国家自然科学基金(71461067);教育部博士点基金(20120172110040);洛阳师范学院国家级项目培育基金(2015-10);中央高校基本科研业务费专项资金(20148DXMPY03)~~
在非对称信息条件下,我们建立了一个一般化的情绪资产定价模型,表明投资者情绪对资产价格具有显著的系统性影响.模型中,情绪和信息是相对应的.知情者利用有价值的信息进行交易,使得信息融入价格之中;情绪投资者基于情绪进行交易.使得情...
关键词：投资者情绪 行为资产定价 知情交易 市场效率 
投资者情绪指数的经验模态分解:基于增发窗口期的实证研究被引量：4
《财经理论与实践》2015年第4期57-61,共5页王远霞 谢赤 
国家自然科学基金项目(71373072;71340014);高等学校博士点专向科研基金(20130161110031)
投资者情绪是资产定价的重要影响因素。针对以往研究不能较好分离投资者情绪不同成分的局限,引入经验模态分解方法,以实现对投资者情绪的分解。以2013年实施增发的上市公司为样本的实证研究结果表明,经验模态分解方法能够有效地分离出...
关键词：投资者情绪 经验模态分解 股票增发 行为资产定价 
上证股市非理性行为的实证分析被引量：1
《长春大学学报》2015年第7期24-29,共6页王洪良 詹奕椿 
在"新常态"经济环境下,股票市场的繁荣与实体经济的下行形成了显著的背离,随着大批散户投资者进入股市,投资者的非理性行为主导着市场的走向。本文运用行为资产定价模型和横截面绝对偏离度模型对上证股市非理性行为进行实证分析,结果表...
关键词：上证股市 非理性行为 噪音交易风险 行为资产定价模型 横截面绝对偏离度 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部