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金融行业与实体行业间的动态相关性研究
《电子商务评论》2024年第3期4269-4276,共8页陈相李 
本文依据2013~2023年中证行业指数日收益率数据,通过构建单变量时间序列的GARCH模型生成标准差,进一步建立DCC-GARCH模型来分析我国金融行业与实体行业股票市场收益率波动的动态相关关系。实证结果表明,我国金融行业与各实体行业间收益...
关键词：行业指数 动态相关 DCC-GARCH模型 
基于复杂网络理论的行业间风险传染研究被引量：1
《金融理论探索》2024年第3期30-39,共10页宋金彪 吕秀梅 
国家社科基金项目“平衡效率和风险的金融科技与监管科技协同创新机制研究”(19XYJ022)。
当前我国经济下行压力较大,行业间相互依赖程度高,精准度量并及时预测行业间的风险传递可有效防范系统性风险。本文基于DCC-GARCH模型和广义预测误差方差分解法构造了行业间风险传染网络,并使用SIRS模型对我国31个行业进行了风险传染模...
关键词：金融风险 风险传染 行业风险 复杂网络 SIRS模型 
金融创新风险防范路径选择——基于与实体经济行业间的风险溢出效应分析被引量：1
《云南社会科学》2024年第3期69-80,共12页段誉 张悦 方雯 
国家自然科学基金青年项目“基于Ising模型的股票价格投机泡沫形成机制研究”(项目号:72101020);北京市科学技术委员会基金项目“北京市自然科学基金项目管理创新研究”(项目号:Z181100007218009)的阶段性项目。
针对金融创新与实体经济指数间的复杂联动性,首先采用GJR-GARCH模型检验尾部风险的ARCH效应、捕捉极端波动冲击的杠杆效应,以及刻画指数序列尾部风险随着时间变化的动态规律;其次利用SJC-copula函数拟合边缘分布函数并描述上尾风险和下...
关键词：金融科技 实体经济 金融创新 风险溢出 
行业间金融风险的度量与分析
《生产力研究》2023年第11期119-123,共5页付强 刘永文 姚立鸿 
2023年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究项目“加强贵州金融风险处置机制和应急能力建设研究”(2023GZGXRW156);贵州省哲学社会科学规划(2019年度)一般课题“2020年后贵州省贫困地区返贫风险防控的金融支持研究”(19GZYB03)。
文章选取申银万国的行业指数数据,通过对银行业、保险业、证券业、多元金融业以及房地产业的周度收益率分别利用参数法、蒙特卡洛法以及历史模拟法进行静态和动态在险价值VaR测算与分析,得出以下结论:五类行业之间存在着一定程度的相关...
关键词：VAR 参数法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
互联网金融与中国行业间极端金融风险传播被引量：4
《管理科学学报》2023年第4期87-110,共24页黄乃静 史宇鹏 于明哲 汪意成 
国家自然科学基金资助青年项目(72003212,72103011);国家社科基金资助重大项目(21ZDA032,20&ZD101);国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目(72150003)。
作为新兴金融业态,互联网金融在发挥普惠金融等积极作用的同时,也存在着加剧金融风险传播的可能,但目前尚未有文献对互联网金融对金融风险传播的影响进行严格分析.本文从行业间极端金融风险传播的视角出发,首次对此问题进行了系统研究....
关键词：互联网金融 行业间极端金融风险 
强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应测度与影响因素分析被引量：2
《经济体制改革》2022年第5期129-136,共8页刘宇 
教育部人文社会科学项目“基于微观主体行为决策的债务陷阱生成机制与对策研究”(17YJA790058)。
利用动态与静态CoVaR模型、依据2009~2020年日频数据测度强监管下我国金融实体行业间极端风险溢出效应,并对影响因素进行实证分析。结果表明:强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应整体呈下降趋势;房地产、化工、能源与金融行业间极...
关键词：金融实体关联 极端风险 强监管 溢出效应 CoVaR模型 
多时间尺度下行业间系统性金融风险溢出及拓扑结构分析被引量：14
《中国管理科学》2022年第10期46-59,共14页刘超 郭亚东 
国家自然科学基金资助项目(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
系统性金融风险频发,其表现出的风险溢出效应受到国内外学者广泛关注。通过极大重叠离散小波变换和溢出指数方法,从静态和动态视角定量研究不同时间尺度和阶段下我国市场行业间系统性金融风险溢出特性,并构建多时间尺度和不同风险阶段...
关键词：小波变换 行业指数 波动溢出 网络拓扑分析 复杂网络 
基于图神经网络模型的金融危机预警研究——全行业间信息溢出视角被引量：9
《统计研究》2022年第8期141-160,共20页任英华 江劲风 倪青山 
国家社会科学基金一般项目“复杂网络视角下系统性金融风险统计监测研究”(19BTJ024)。
建立科学的金融危机预警模型,对防范化解重大金融风险和维护国家金融安全具有重大意义。不同于现有的以预警指标体系为基础的预警模型,本文提出了一种新的以信息溢出网络为基础的图神经网络(GNNs)预警模型。首先运用Elastic-Net-VAR模...
关键词：金融危机预警 图神经网络 信息溢出网络 
金融行业间的资产风险外溢影响被引量：1
《经济与管理研究》2022年第2期97-113,共17页邹奕格 粟芳 
上海市哲学社会科学规划课题“保险业系统性风险的根源、传递与影响”(2018BJB009)。
银行业、保险业和证券业因投资业务而构建起联系,并基于金融资产价格而具有了传染渠道。随着投资活动愈发频繁,金融行业中各行业内部的资产风险可能外溢至其他行业。本文首先从理论上分析金融行业资产风险通过投资资产外溢的过程,通过...
关键词：资产风险 投资业务 资产抛售 风险外溢 传染机制 
互联网金融与实体行业间的风险溢出效应研究--基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的实证分析被引量：2
《福建金融》2021年第8期13-22,共10页李欣璐 李程 
文章以互联网金融和四大实体行业(能源、工业、消费和医药)的行业指数为研究对象,采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型,测度了互联网金融行业与实体行业间的相依结构和风险溢出效应。实证结果显示:互联网金融市场风险的解决应从实...
关键词：互联网金融 实体行业 风险溢出 COPULA函数 
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