赫斯特指数

作品数：123被引量：510H指数：12
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混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法
《统计与决策》2012年第4期80-82,共3页孙琳 
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
关键词：混合分数布朗运动 二次变差 矩法估计 Malliavin导数 
基于分形理论下的欧元汇率波动分析被引量：2
《统计与决策》2009年第24期138-139,共2页冉茂盛 罗彦如 黄凌云 
国家自然科学基金资助项目(70603035)
文章基于分形理论对我国2003～2008年欧元汇率市场的波动进行了实证分析,运用重标极差法(R/S)得出欧元汇率收益率的赫斯特指数(H)为0.59,说明中国欧元汇率市场具有明显的正持久和长记忆性,具有分形特征,而非随机游走。分析还得出其非周...
关键词：分形市场假说 重标极差法(R/S) 赫斯特指数(H) 非周期循环 
分形理论下的定价模型及实证检验
《统计与决策》2008年第13期17-19,共3页马添翼 
国家自然科学基金资助项目(10501052)
文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释,在Fama-French三因子定价模型的基础之上,构造了含有惯性因子的定价模型,并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性进行了实证检验,为证券监管机构的监管和广大投资者的风险...
关键词：因子定价模型 惯性特征 赫斯特指数 广义矩方法 
重标极差法及其应用被引量：19
《统计与决策》2004年第8期23-24,共2页吴拥政 
关键词：重标极差法 统计方法 赫斯特指数 金融市场风险 
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