风险传染

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新冠肺炎疫情对金融市场冲击的影响研究被引量：17
《统计与决策》2021年第5期129-133,共5页蓝波 庄雷 
国家社会科学基金青年项目(17CGL011)
面对新冠肺炎疫情的冲击,文章构建了新冠肺炎疫情与金融市场发展指数,采用VAR模型、VCC-M-GARCH模型、TGARCH模型以及动态马尔科夫转换模型等方法系统分析了新冠肺炎疫情对货币基金、债券市场、股票市场、数字货币等细分金融市场的实际...
关键词：新冠肺炎疫情 金融市场 风险传染 波动模型 
时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用
《统计与决策》2021年第3期150-153,共4页曹洁 雷良海 
上海市软科学研究计划(18692103000);广西高等教育本科教学改革工程项目(2016JGZ170);江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020)
文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。
关键词：时变扭曲混合Copula 尾部相关系数 风险传染 
银行违约风险传染效应的实证分析被引量：4
《统计与决策》2020年第5期153-156,共4页罗暘洋 李存金 
国家社会科学基金资助项目(17BGJ002)。
文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实...
关键词：复杂网络 银行系统 风险传染 
基于矩阵法的我国银行系统性风险传染效应检验被引量：4
《统计与决策》2020年第2期141-145,共5页唐振鹏 冉梦 黄蓝青 
国家自然科学基金资助项目(71573042)。
文章运用信息熵相关原理构建银行间市场双边风险暴露矩阵,在信用违约冲击、流动性冲击的基础上新加入银行挤兑冲击,通过联合此三种冲击考察我国银行系统性风险的传染效应。研究表明:我国银行系统性风险传染效应呈先增长后减小的趋势,新...
关键词：系统性风险 银行间风险传染 矩阵法 
投资基金间的赎回风险传染研究
《统计与决策》2019年第14期159-162,共4页操清云 李勇 
国家自然科学基金资助项目(71572188)
资本市场的传染性是金融市场关注的重要问题之一。文章以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对基金间赎回风险的传染过程进行模拟。结果表明,当基金遭受巨额赎回的冲击时,会对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响,而初始冲击结...
关键词：风险传染 中心性 模拟 投资基金 
关联性视阈下金融机构风险传染效应的实证分析
《统计与决策》2016年第21期169-170,共2页柏宝春 
山东财经大学金融产业优化与区域发展管理协同创新中心立项项目(14xtyb18)
关联性是分析金融机构间风险传染效应的重要途径,文章基于关联性视角,运用线性GARCH检验等方法度量金融机构风险传染效应。实证结果表明:金融平稳时期,金融机构内部传染占主流;危机期间,金融跨行业间相互传染显著提升,其中以银行业传染...
关键词：金融机构 关联性 金融危机 风险传染 
供应链融资风险传染度量及贷款利率定价被引量：6
《统计与决策》2015年第20期152-156,共5页李梦宇 周莹 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(09JZD0017);浙江大学985工程三期项目
随着全球经济一体化的发展,"供应链金融"模式逐渐从理论走向应用,它用金融产品的全新观点加强了对行业发展的推进与把握,为供应链管理提供了全新的视角。目前国内众多银行纷纷推出此项业务,使得"供应链融资"目前已经成为中小企业融资的...
关键词：供应链融资 信用风险 传染 贷款利率定价 
欧债危机的传导路径和传染效应研究被引量：1
《统计与决策》2013年第17期147-151,共5页陆静 胡晓红 阮小飞 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
文章就欧元区9个国家主权债券的风险传导路径及传染效应进行了实证研究。基于VAR系统方法,对欧债危机的传导路径做了Granger因果检验,发现样本国家主权债券存在着较严重的交叉传染,而且随危机的推移,传导路径复杂程度不断加深。同时,通...
关键词：欧债危机 风险传染 VAR GRANGER因果检验 
基于复杂网络的银行系统风险传染与防范被引量：7
《统计与决策》2013年第10期149-153,共5页张英奎 马茜 姚水洪 
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来...
关键词：银行系统风险传染 复杂网络 小世界网络 无标度网络 
基于小波变换的风险传染测度研究被引量：1
《统计与决策》2013年第8期153-155,共3页梁经纬 刘金兰 柳洲 
天津市科技发展战略研究项目(11ZLZLZF04600)
以次贷危机前后的中美股票市场为研究对象,以小波多尺度相关系数为研究工具,分析中美股市间的市场同步现象,检验两种不同渠道的风险传染模式对我国资本市场的影响。研究表明,中美资本市场之间存在市场同步现象,但变化幅度较大,牛市期间...
关键词：多尺度分析 小波 金融传染 市场同步 
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