风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
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基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究被引量：10
《财经理论与实践》2019年第6期16-23,共8页刘精山 赵沛 田静 
国家自然科学基金青年项目(71703111);教育部人文社会科学研究青年基金(16YJC790049);国家社会科学基金重大项目(14ZDB124)。
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压...
关键词：流动性错配 流动性错配指数 流动性风险 压力测试 
基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究被引量：2
《运筹与管理》2017年第12期126-134,共9页欧阳资生 黄颖 
国家社科基金重点项目(17ATJ005);National Planning Office of Philosophy and Social Science(11BTJ011);湖南省高等学校科技创新团队~~
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶...
关键词：内部欺诈 操作风险在险风险值 全Paretian分布模型 
互联网金融的风险机理与风险度量研究——以P2P网贷为例被引量：57
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2016年第2期103-112,148,共10页王立勇 石颖 
国家社科基金重大项目(15 ZDA009);国家自然科学基金项目(71473280);中央财经大学重大科研课题培育项目成果之一
基于互联网科技与金融的融合,互联网金融引发金融服务模式变革并加快定价市场化,对打破金融抑制和加速金融脱媒具有积极影响。然而,互联网金融快速发展的同时风险凸显,对其进行风险识别及度量意义明显。鉴于此,本文采用二层次CRITIC-灰...
关键词：互联网金融 指标体系 风险测算 P2P 金融风险 
基于GARCH模型的企业汇率风险度量研究被引量：2
《重庆理工大学学报（社会科学）》2014年第6期25-28,39,共5页谢非 刘林清 
国家社会科学基金项目"我国企业汇率风险承受能力及应急机制研究"(12HJY030)
运用极值理论和GARCH模型对企业的汇率风险进行研究,分析人民币对美元的统计分布特征,并对收益率的尾部进行建模,进而计算出VaR与CVaR值,返回检验证明该模型具有准确性与有效性。研究结果表明,该模型具有超越样本的估计能力,比传统工具...
关键词：GARCH模型 极值理论 汇率风险 
基于贝叶斯网络的我国商业银行声誉风险度量研究被引量：1
《财经理论与实践》2014年第2期2-8,共7页张强 胡敏 
国家社会科学基金重点项目(12AZD035)
根据我国商业银行声誉风险分布情况，构建商业银行声誉风险评价体系。运用贝叶斯网络模型，考量国有商业银行2007～2012年间的485组声誉损失数据，得出声誉风险的超极限矩阵。实证表明，企业感召力缺乏、产品和服务缺陷、银行风险控制...
关键词：贝叶斯网络 商业银行 声誉风险 
上市公司信用风险度量研究被引量：14
《财经问题研究》2012年第3期66-71,共6页张鹏 曹阳 
国家社会科学基金项目"中国外商直接投资的区位选择与优化配置研究"(11CJY078)
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性...
关键词：PROBIT模型 KMV模型 信用风险 违约距离 经验违约率 
中国商业银行内部欺诈风险度量研究被引量：1
《统计与信息论坛》2011年第7期85-90,共6页欧阳资生 刘凤根 
国家社科基金项目<证券市场波动与宏观经济波动的关系研究>(10BGL056);湖南省软科学项目<长株潭两型社会试验区中小企业信用担保机构有效运行模式研究>(2009ZK4022)
作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺诈数据为样本,针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,借助广义Pareto分布(GPD)和对数正态分布对内部欺...
关键词：内部欺诈 操作风险在险风险值 经济资本 广义PARETO分布 
当前我国商业银行操作风险度量研究被引量：6
《当代财经》2008年第10期59-63,共5页张磊 邹玲 
国家社科基金项目"中外商业银行中间业务创新比较;借鉴和实证研究"(06BJL018)
操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求;而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提。目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面...
关键词：商业银行 操作风险 风险度量 
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