风险度量研究

作品数：122被引量：428H指数：10
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基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究被引量：8
《统计研究》2018年第6期77-84,共8页陈振龙 郝晓珍 
国家自然科学基金项目"各向异性随机场与随机偏微分方程的几何性质及其应用"(11371321);全国统计科学研究项目"基于藤Copula分组模型的金融市场相依风险度量研究"(2017LY51);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)项目资助
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛...
关键词：藤Copula分组模型 金融市场 相依结构 风险度量 返回检验 
基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例被引量：3
《安徽师范大学学报（社会科学版）》2015年第5期558-563,共6页潘雪艳 蔡光辉 刘顺祥 
国家自然科学基金项目(11101364;11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险...
关键词：汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数 
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