风险度量研究

作品数：122被引量：428H指数：10
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基于Logistic模型的小微企业信用风险度量研究被引量：3
《时代金融》2015年第8X期203-204,共2页曹明生 
本文通过对小微企业信贷特征及国内外主流信用风险度量方法的对比分析,筛选出适用于我国小微企业信用风险度量的Logistic模型。利用从银行取得的94个小微企业信贷样本,综合企业的财务及非财务信息,进行了Logistic模型的构建和检验。实...
关键词：小微企业 信用风险 违约概率 LOGISTIC模型 
基于GARCH-VaR模型对我国股票市场的风险度量研究被引量：1
《时代金融》2015年第23期130-132,共3页沈一凡 
一、前言自20世纪70年代以来,金融市场的波动日益加剧;80年代以后,国际资本流动加剧,世界性金融风险和金融危机变得更加突出。90年代,随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化。1988年《巴塞尔协议》...
关键词：GARCH-VAR模型 风险度量 国际金融市场 金融机构 量化风险 风险比较 《巴塞尔协议》 股票市 
基于蒙特卡洛模拟的我国个人住房贷款风险度量研究
《时代金融》2012年第11X期198-198,共1页张福海 
我国近几年房地产市场尤其是住房市场的高速发展,导致我国的个人住房抵押贷款也随之大规模增长,风险也逐渐暴露出来。本文通过GMDH方法找出宏观经济变量和个人房贷增长之间的定量关系,再通过蒙特卡洛模拟对一定置信度和一定期限内的个...
关键词：个人住房抵押贷款 风险VaR 蒙特卡洛模拟 
基于Var的Creditmetric模型对我国保理业务风险度量研究被引量：1
《时代金融》2012年第08X期150-151,165,共3页邹红霞 张霞 谢芳 
随着市场体制不断完善,经济快速发展,保理业务在中国也逐渐发展;保理业务的出现缓解了融资渠道穷尽的大、中、小企业融资困难的问题,同时也给商业银行带来了很大的风险。文章通过基于Var的Creditmetric模型原理,结合中国的基本国情,以...
关键词：保理业务 Var的Creditmetic模型 数据分析 
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