风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
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基于ARMA-APARCH-SGED模型的原油价格风险度量研究被引量：7
《统计与信息论坛》2011年第8期35-41,共7页杨爱军 肖振宇 
国家自然科学基金项目<基于代理人自我价值负载的行为公司治理研究>(71002109);国家自然科学基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究>(70901077);教育部人文社会科学青年基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯模型选择方法研究及其应用>(09YJC790266);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地"金融风险研究中心"资助;南京审计学院人才引进项目基金(NSRC10014)
从原油现货市场收益率的特征分析着手,为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性,利用APARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征;进而运用ARMA-APARCH-SGED模型...
关键词：SKEW GED APARCH 返回检验 
中国商业银行内部欺诈风险度量研究被引量：1
《统计与信息论坛》2011年第7期85-90,共6页欧阳资生 刘凤根 
国家社科基金项目<证券市场波动与宏观经济波动的关系研究>(10BGL056);湖南省软科学项目<长株潭两型社会试验区中小企业信用担保机构有效运行模式研究>(2009ZK4022)
作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺诈数据为样本,针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,借助广义Pareto分布(GPD)和对数正态分布对内部欺...
关键词：内部欺诈 操作风险在险风险值 经济资本 广义PARETO分布 
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