风险价格

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基于小样本纠偏的国债风险价格和期限溢价研究——来自中债国债收益率曲线的经验证据
《金融科学》2021年第2期78-93,共16页孔继红 
国家自然科学基金资助项目(71472091)
利用高斯仿射无套利期限结构模型,探讨真实概率测度下状态因子转移参数的小样本偏差矫正,并结合无套利约束,估计因子的风险市场价格和长期收益率的期限溢价。实证显示,经矫正的状态转移参数估计量更好地捕捉了中国国债市场定价因子的持...
关键词：风险市场价格 债券期限溢价 仿射期限结构模型 中债国债收益率 
中国股市跳跃风险、特质波动率与个股超额收益率被引量：1
《金融学季刊》2019年第2期1-24,共24页刘晓群 陈海强 
国家留学基金;国家自然科学基金项目(71761010,71571152;71850011);海南省自然科学基金项目(718MS032);海南省高等学校科学研究项目(Hnky2018-9)的资助
大量有关资产定价的实证研究发现,跳跃风险和特质波动率对股票超额收益率均有一定的解释能力,然而较少文献考虑两者对超额收益率的联合影响。本文基于中国股票高频数据估计得到个股跳跃风险,并利用Fama-French五因子模型提取特质波动率...
关键词：特质波动率 跳跃特征变量 Fama-French五因子 风险价格 
方差和偏度的风险价格被引量：14
《管理科学学报》2016年第12期110-123,共14页郑振龙 孙清泉 吴强 
国家自然科学基金资助项目(71371161;71471155);国家自然科学地区基金资助项目(71261024)
在互换合约的统一框架下，采用无模型方法提取方差和偏度的风险价格，研究隐含风险价格的时序和期限结构特征、定价和信息含量．利用S＆P500指数期权数据发现：1）对于多个互换合约期限，方差风险价格显著为负，偏度风险价格显著为正；...
关键词：方差互换 偏度互换 风险价格 
EPC核电工程总承包合同的价格状态及动态价格构成分析
《产业与科技论坛》2016年第12期95-99,共5页牛雁翎 
基于工程合同状态理论构建核电EPC工程总承包合同的价格状态及合同状态时变模型,旨在对总合同从订立到执行暨项目实施过程中合同价格的形成与演变过程及价格风险因素进行系统阐释。分析和识别特定时点总合同价格的形成方式、动态风险性...
关键词：核电工程 EPC总承包合同 价格状态 风险价格 动态构成 
2014年择优买入低估值蓝筹——经济进入加速调整期的策略
《股市动态分析》2014年第5期36-37,共2页胡语文 
2014年,经济进入加速调整区,货币政策仍然保持紧平衡的策略,但资产价格已经开始松动,并有缓慢掉头向下的趋势。可以预计,在资产价格没有出现明显回落之前,货币政策仍将不会放松,这必将提升整个市场的风险价格,而对风险资产的风险补偿越...
关键词：调整 经济 估值 择优 货币政策 资产价格 风险价格 风险补偿 
投资者情绪与波动率风险价格的动态关系研究被引量：2
《统计与决策》2013年第17期161-164,共4页邹亚生 粟坤全 
文章通过面板数据向量自回归、虚拟变量回归等实证方法,验证了投资者情绪与波动率风险价格之间存在显著的动态关系;并发现当情绪偏于悲观时,波动率风险价格是负数,但是当情绪偏向于乐观时,波动率风险价格则变成为正数,这个特征与现有研...
关键词：投资者情绪 波动率风险价格 动态关系 面板数据向量自回归 
中国股票市场的风险价格及与世界股票市场的整合程度研究——基于动态ICAPM模型被引量：2
《生产力研究》2011年第12期57-60,64,共5页何红霞 胡日东 
教育部科学技术研究重点项目(209148)
文章在动态国际资产定价模型(ICAPM)的框架下,用三元BEKK-GARCH-M模型对我国股票市场中A股流通股超额收益率(即风险价格)的构成进行了估计,并且构建了一个度量我国股票市场与世界股票市场整合程度的动态指标,来检验中国股票市场与世界...
关键词：股票市场 整合 风险价格 ICAPM模型 
基于风险价格均衡的可转换债券定价模型及实证研究被引量：1
《天津大学学报（社会科学版）》2011年第6期493-497,共5页朱艳芳 张维 
在公司资产包含股票、可转换债券及债券资产的假定条件下,提出并证明了公司风险资产之间存在风险价格均衡状态,推导出风险价格均衡状态下可转债收益率计算方法,并以这种收益率为折现率,建立了结构型二叉树可转债定价模型。同时,对模型...
关键词：可转换债券 定价 期权 二叉树模型 风险价格 均衡 
可转换债券最优转换策略及其定价研究
《山西师范大学学报（自然科学版）》2011年第2期20-26,共7页朱艳芳 
国家自然科学基金资助项目(70971098)
本文在公司资产中包含股票、债券及可转债三种资产等假定条件下,提出了公司风险资产之间存在风险价格均衡的假说并予以证明,推导出风险价格均衡状态下可转债和股票收益计算公式.研究了利用期权定价理论来确定基于无限制转换的可转债最...
关键词：可转换债券 定价 最优转换策略 风险价格 均衡 
波动率风险及风险价格——来自中国A股市场的证据被引量：41
《金融研究》2011年第4期143-157,共15页郑振龙 汤文玉 
国家自然科学基金面上项目(70971114);福建省自然科学基金(2009J01316);教育部人文社科一般项目(07JA790077)的资助
本文应用Fama-Macbeth估计方法,以1997年2月至2009年6月中国A股股票为样本,考察股票市场波动率风险及其风险价格的特征。研究表明:波动率风险是一个显著的横截面定价因子,其风险价格为负,该结论不受流动性及市场偏度因子、待检资产改变...
关键词：波动率风险 风险价格 资产定价 
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