高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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基于CVaR的基金业绩测度研究被引量：5
《管理评论》2018年第4期20-32,共13页黄金波 李仲飞 丁杰 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);国家自然科学基金重点项目(71231008);国家自然科学基金青年项目(71603058);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790033;17YJC790023);广东省自然科学基金项目(2014A030312003;2016A030313656;2014A030310428;2015A030313629);广东省哲学社会科学规划项目(GD15YYJ06;GD15XYJ03)
基于条件在险价值(CVaR)建立新的基金业绩测度指标,该指标在理论上拓展了经典的夏普比率。在正态分布下,该指标是夏普比率的增函数,二者对于基金业绩排名是一致的;在非正态分布下,该指标克服夏普比率没考虑高阶矩、不满足随机占优单调...
关键词：基金业绩测度 随机占优单调性 高阶矩 夏普比率 条件在险价值 
基于高阶矩波动和Copula函数的相依性模型及其应用被引量：6
《管理评论》2012年第1期58-66,共9页易文德 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆市教委科学技术研究项目(KJ111211)
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰...
关键词：高阶矩 COPULA函数 Copula-NAGARCHSK—M模型 高阶矩相依 
基于双侧矩与高阶矩偏好的资产定价：源自中国股市的实证研究被引量：2
《管理评论》2008年第3期3-7,共5页黄波 胡文伟 李湛 
原有CAPM忽略了代表性投资者对高阶矩如偏度和峰度的偏好,也没有将上升风险和下跌风险进行有效分离(将高于目标受益的波动也认同为风险)。为了突破这两点假设,本文讨论了基于代表性投资者双侧矩和高阶矩偏好的资产定价方法,并用中国A股...
关键词：代表性投资者 双侧矩与高阶矩偏好 资产定价 中国股市 
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