高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：许启发张世英蒋翠侠方立兵鲁万波更多>>
相关机构：西南财经大学厦门大学华中师范大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金福建省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统科学与数学x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：11
《系统科学与数学》2020年第7期1178-1204,共27页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行...
关键词：中国股市子行业 高阶矩风险溢出效应 连通度网络 
中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型被引量：13
《系统科学与数学》2018年第9期1036-1054,共19页唐勇 崔金鑫 
国家自然科学基金(71171056);福建省自然科学基金(2017J01518);福建省社科重大项目(FJ2017Z006)资助课题
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ...
关键词：已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-CJ-SJV-D-SK模型 最优套期保值比率 
双重时序模型的高阶矩结构被引量：1
《系统科学与数学》1997年第1期36-41,共6页卢祖帝 
国家自然科学青年基金
为建立双重时序AR-MA模型的矩估计，除了需要模型平稳解序列的二阶矩结构[10]外，还需要建立平稳解序列的高阶矩结构[2]．设｛Xt｝为AR（1）－MA（q）模型的4阶平稳解序列．木文部分地证明了。｛X^2_t｝的相关结构为某一ARMA（3q，3q—...
关键词：双重时序模型 矩估计 AR-MA模型 矩结构 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部