高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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三大统计分布的高阶矩及其应用
《统计与决策》2015年第23期66-69,共4页徐晓岭 王蓉华 顾蓓青 
上海市教育委员会科研创新一般项目(14YZ080);2013年度全国统计科学研究计划重点项目(2013LZ08);上海师范大学校级项目(SK201306);上海对外经贸大学中央财政支持续地方高校发展专项资金资助项目(YC-XK-13105);2014年上海对外经贸大学"十二五"内涵建设项目(Z085YYJJ14017);2014交叉学科专项项目(JCXK-2014-016)
文章给出了统计学中运用最为广泛的三大统计分布——χ^2（n）分布、t（n）分布和F（m,n）分布的高阶矩的数学表达式及其在F分布商的分布中的应用。
关键词：χ^2(n)分布 t(n)分布 F(m n)分布 高阶矩 
考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价被引量：2
《统计与决策》2012年第20期156-160,共5页杨爱军 孟德锋 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学基金项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助项目;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC1001)
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从...
关键词：夏普比率 广义夏普比率 高阶矩 
高阶矩组合投资的M-V-S-K分析与效用函数分析的比较
《统计与决策》2008年第15期12-15,共4页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70671074);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)
为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型;最后,对两类模型从理论和实证两个层面上进行了...
关键词：高阶矩 组合投资 M—V—S—K 效用函数 
基于小波多分辨分析方法的高阶矩CAPM研究被引量：1
《统计与决策》2007年第6期32-35,共4页李迎锋 陈辉 潘林 
近几年来,分析高阶矩CAPM的变化规律,已经逐渐成为该领域研究的热点。为改进传统Beta系数测量系统风险的不足,反映系统风险的动态特征,本文讨论了四阶矩的资本资产定价模型(CAPM)并将小波分析引入到高阶矩CAPM模型研究中;利用小波多分...
关键词：高阶矩 CAPM 小波变换 多分辨 
高阶矩CAPM模型的建立及实证分析被引量：4
《统计与决策》2005年第02X期21-22,共2页王永舵 王建华 魏平 
本文在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,发展和推广了CAPM模型,实证分析结果表明高阶矩CAPM模型优于传统CAPM模型。
关键词：CAPM模型 实证分析 偏度 系统 发展 推广 高阶矩 峰度 
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