变点

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带趋势项序列的持久性变点的Sieve Bootstrap检验
《高师理科学刊》2025年第3期18-23,共6页樊璐 赵文芝 王慧敏 
陕西省自然科学基础研究计划项目一般项目——青年项目(2024JC-YBQN-0039);陕西数理基础科学研究项目(23JSY043)。
用Sieve Bootstrap方法检验带趋势项序列的持久性变点从短记忆到长记忆的持久性变化.对序列进行去趋势变换,基于去趋势后的序列构造Ratio型检验统计量,通过重新采样残差构建SieveBootstrap统计量,证明Mallow测度下的一致性.通过模拟研...
关键词：序列 短记忆 长记忆 持久性变点 比率 Sieve Bootstrap检验 
带趋势项持久性变点的DF比检验
《青海师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期81-87,共7页侯安然 赵文芝 樊璐 
国家自然科学基金项目(12171391);陕西省自然科学基金项目(2022JM-024)
用DF比检验方法研究带趋势项的长记忆向单位根的持久性变点检验问题.首先利用最小二乘方法估计截距和斜率参数,对数据进行去趋势;其次,利用去趋势后的序列构造DF比统计量;最后,在一定假设条件下,推导了DF比统计量的极限分布并通过Monte ...
关键词：长记忆 持久性变点 DF比检验 趋势项 
线性回归模型多变点的LAD-LASSO估计
《西安工程大学学报》2023年第2期113-118,共6页王珊 赵文芝 
国家自然科学基金面上项目(12171391);陕西省自然科学基础研究计划项目(2022JM-024)。
将最小绝对偏差(least absolute deviations,LAD)和最小绝对收缩与选择算子(least absolute shrinkage with selection operator,LASSO)相结合,研究线性回归模型多变点的估计问题,即LAD-LASSO估计。将多变点估计转化为变量选择问题,通...
关键词：线性回归 多变点 LAD-LASSO HAUSDORFF距离 
面板数据均值渐变变点的Ratio检验
《扬州大学学报（自然科学版）》2023年第1期20-24,共5页刘鑫 赵文芝 李建辉 
陕西省自然科学基础研究资助项目(2021JQ-867);陕西省教育厅科研计划资助项目(22JK0591);西京学院科研基金资助项目(XJ180209)。
为解决时间序列因观测时间较短而难以确定变点的问题,通过分析独立同分布序列面板数据,对其均值的渐变变点进行检验.假设面板数据中每条时间序列的均值在同一时刻发生变化,提出Ratio检验统计量,并分别在原假设与备择假设下给出检验统计...
关键词：面板数据 渐变变点 均值变点 Ratio检验 
带趋势项的持久性变点的Ratio检验
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2023年第1期95-101,共7页侯安然 赵文芝 孙怡玮 
国家自然科学基金面上基金(12171391);陕西省自然科学基础研究计划项目(2022JM-024)。
为研究带趋势项的持久性变点检验问题,表明Ratio统计量适用于带趋势项的I(0)向I(d)过程的转变.在假设条件下,推导其极限分布并证明检验的一致性.通过Monte Carlo方法进行仿真模拟,结果表明,检验方法可以控制经验水平值和势函数值.最后...
关键词：短记忆 长记忆 持久性变点 RATIO Monte Carlo方法 
基于MIC的线性回归模型系数及方差变点检验
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2022年第4期432-436,共5页孙怡玮 赵文芝 
国家自然科学基金项目(12171391);陕西省自然科学基础研究计划项目(2022JM-024).
本文研究了一元线性回归模型系数及方差变点检验的问题.构造基于MIC的检验统计量,推导出原假设条件下检验统计量临界值的表达式,并给出临界值表.通过Monte Carlo随机模拟证明本方法的有效性和优越性.最后,通过实例分析说明本方法可用于...
关键词：信息准则 线性回归 变点 假设检验 Monte Carlo 
长记忆时间序列均值多变点的ANOVA型检验被引量：3
《西安工程大学学报》2021年第3期123-128,共6页刘豆 赵文芝 
国家自然科学基金(11771353)。
为了研究线性长记忆均值多变点检验问题,在假设条件下构造了统计量ANOVA并证明其极限分布。通过Monte Carlo实验模拟得出检验临界值、经验水平以及经验势,数值模拟结果表明该方法的有效性。通过实例分析进一步验证了所选方法可用于实际...
关键词：长记忆 均值多变点 ANOVA 分数布朗运动 Monte Carlo方法 
线性模型中基于加权残差的渐进变点检测被引量：4
《工程数学学报》2019年第6期637-646,共10页赵文芝 夏志明 
国家自然科学基金(11771353)~~
本文研究线性模型中渐变变点的检验问题.首先,提出了基于加权残差部分和Weighted-CUSUM的检验统计量.其次,证明了原假设下检验统计量依分布收敛于标准布朗桥,备择假设下检验统计量依分布收敛于带有漂移项的布朗桥,并给出检验相合性的条...
关键词：渐变变点 Weighted-CUSUM 线性模型 布朗桥 相合性 
基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测
《纺织高校基础科学学报》2018年第1期63-67,89,共6页薛义新 赵文芝 刘鑫 
国家自然科学基金青年基金(11201372);陕西省教育厅专项基金(2013JK0592);西安工程大学研究生创新基金(CX201714)
为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方...
关键词：AR(P)模型 变点 在线监测 有效得分向量 
带未知多个变点的均值突变模型的多阶段估计被引量：3
《应用数学学报》2017年第6期931-952,共22页夏志明 赵文芝 
国家自然科学基金面上项目(11771353);国家自然科学基金青年项目(11201372);教育部人文社科一般项目(10YJC910007)资助
本文基于局部比较法,提出了带未知多个变点的均值突变模型中变点个数与变点位置的多步估计.首先估计出可能变点位置的报警区间序列;然后根据这些报警区间初步估计出变点个数及变点位置;最后对虚假变点进行删除确定最终变点个数及变点位...
关键词：均值突变模型 局部比较法 变点 阈值 
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