NDF市场

作品数：31被引量：153H指数：8
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汇率新形势下关于NDF及C-NDF市场模式的研究
《农银学刊》2020年第2期60-65,共6页胡潇予 
离岸NDF市场在经历了发展繁荣期后,由于CNH市场的建立而呈现衰退。但近两年,随着境内衍生业务交割模式的逐步放开,境内NDF市场初步形成,境内外联动有了新的可能性。因此,对于NDF市场的研究,也应展开一个全新的视角。本文将结合实际业务...
关键词：NDF 外汇衍生品 外汇市场 
境内和离岸人民币外汇市场价格传导和波动溢出效应被引量：3
《审计与经济研究》2017年第4期105-116,共12页张涤新 眭以宁 丁乙 
国家自然科学基金资助项目(71371095;71271108)
从不同经济发展阶段的视角,研究CNY、CNH和NDF市场间的价格传导机制,检验其均值溢出效应及风险溢出效应的存在性,发现并解释其异质特征,剖析CNH市场对CNY市场、NDF市场对CNH市场价格引导作用的微观机理,给出了实证证据。研究发现:这三...
关键词：离岸外汇市场 CNY市场 NDF市场 CNH市场 国际金融市场 在岸人民币 离岸人民币 汇率波动 
人民币在岸与离岸市场的传导效应研究被引量：1
《上海金融》2017年第8期3-10,共8页周昀 
国家社会科学基金重点项目"我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究"(16ATJ004);上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金-<中国外汇市场压力指数编制方法的创新及实证研究>(CXJJ-2015-435)资助
随着人民币国际化进程加快,香港与NDF市场逐渐成为离岸市场的重要组成部分,汇率价格形成多个市场共存的格局。这些市场是否相互影响,存在何种影响路径,都是人民币国际化进程中值得研究的内容。本文运用最新数据,结合中国实际情况,首次...
关键词：在岸市场 香港市场 NDF市场 VAR-MGARCH-BEKK模型 交叉谱分析方法 
境内外人民币外汇市场间溢出效应研究被引量：1
《亚太经济》2017年第1期53-62,共10页黄茂海 谢志忠 
通过对各变量收益率序列进行格兰杰因果关系检验与VAR-BEKK-MVGARCH模型构建,对境内人民币即期、境内人民币远期与境外人民币远期NDF汇率间的溢出效应进行实证分析,结果表明现阶段人民币汇率形成机制的改革与自贸区的试点,正促进人民币...
关键词：VAR-BEKK-MVGARCH 人民币国际化 NDF市场 上海自贸区 
人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2016年第9期2248-2258,共11页肖阳 冯玲 冯硕硕 
国家自然科学基金(71573043)~~
通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危...
关键词：人民币NDF市场 新台币NDF市场 相关性 风险溢出 
人民币境内外市场不同期限汇率动态关联性研究——基于VAR-MGARCH-BEKK的实证分析被引量：1
《区域金融研究》2015年第9期29-34,共6页宋国军 
本文运用VAR方法和VAR-MGARCH-BEKK模型,对CNY市场、NDF市场和CNH市场之间的动态关联性进行了实证分析,主要结论如下:一是波动方面,CNY市场收益率波动最为剧烈,NDF市场波动较小;二是报酬溢出方面,NDF市场收益率对CNY市场引导明显,而反...
关键词：汇率 NDF市场 多元GARCH 波动溢出 
基于CNH市场建立前后数据的境内外人民币汇率联动分析被引量：11
《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》2015年第2期124-132,172,共9页盛宝莲 庆楠 
2010年8月,香港离岸人民币CNH市场正式诞生,使之与人民币汇率境内CNY市场、境外NDF市场一起形成了人民币汇率的多元市场格局,人民币汇率在三地市场间的相互影响也越来越受到关注,在此背景下研究境内外人民币的汇率联动显得尤为必要。为...
关键词：人民币汇率 汇率联动 NDF市场 CNH市场 CNY市场 
人民币在岸市场已经是一个非完全定价中心被引量：3
《经济理论与经济管理》2015年第3期85-93,共9页王晋斌 倪颖 
本文的研究结果表明在岸市场依然具有人民币汇率定价中心的性质,主要体现在在岸即期和远期汇率都会对离岸远期汇率的变动有显著的均值溢出效应。而离岸即期市场对在岸即期市场存在较小幅度的均值溢出效应以及三大市场之间已经存在着一...
关键词：CNY市场 CNH市场 NDF市场 人民币汇率 
人民币境内汇率与境外NDF汇率动态关联性研究——基于双变量GARCH模型的实证分析被引量：3
《西南金融》2014年第10期29-31,共3页宋国军 蔡晓山 
本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,报酬溢出方面,在第一阶段,两个市场收益率呈现单向因果关系,CNY市场处于定价的中心,能够引导NDF市场;在...
关键词：汇率 NDF市场 双变量GARCH模型 波动溢出 
人民币CNY、CNH、NDF市场之间的信息溢出——基于三元VAR-MVGARCH-BEKK模型的实证研究被引量：3
《湖南财政经济学院学报》2014年第4期28-35,共8页陈云 
2011年国家社科基金青年项目"人民币汇率;资产价格波动与宏观经济稳定研究"(项目编号:11CJY098);广东省社科青年项目"珠三角中小外贸企业融资问题及金融危机下的应对举措"(项目编号:09E-02)
基于2010年8月23日至2013年12月31日人民币CNY、CNH、NDF市场的统计数据,采用三元VAR-MVGARCH-BEKK模型考察了三个市场之间的信息溢出效应,实证结论表明:CNY市场对CNH、NDF市场均存在显著的报酬溢出效应,且对CNH市场的溢出效应更强一些;...
关键词：CNY市场 CNH市场 NDF市场 报酬溢出 波动溢出 
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