周昀

作品数：3被引量：16H指数：1
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供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文主题：TVP-V货币政策外汇市场压力指数实证分析更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《数理统计与管理》《上海金融》更多>>
所获基金：国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
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人民币在岸与离岸市场的传导效应研究被引量：1
《上海金融》2017年第8期3-10,共8页周昀 
国家社会科学基金重点项目"我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究"(16ATJ004);上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金-<中国外汇市场压力指数编制方法的创新及实证研究>(CXJJ-2015-435)资助
随着人民币国际化进程加快,香港与NDF市场逐渐成为离岸市场的重要组成部分,汇率价格形成多个市场共存的格局。这些市场是否相互影响,存在何种影响路径,都是人民币国际化进程中值得研究的内容。本文运用最新数据,结合中国实际情况,首次...
关键词：在岸市场 香港市场 NDF市场 VAR-MGARCH-BEKK模型 交叉谱分析方法 
中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析被引量：14
《数理统计与管理》2017年第2期313-325,共13页徐国祥 周昀 
国家社会科学基金重点项目(16ATJ004);上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金(CXJJ-2015-435)资助
为了正确评估中国外汇市场运行状况,本文首次选取有效汇率、外汇储备、中外利差和汇率预期,并首次使用GIRF方法构建中国EMPI。本文考虑经济数据发生结构突变的可能性,引入TVP-VAR方法研究EMPI与货币政策关联性,实证结果表明:2005年7月至...
关键词：外汇市场压力指数 货币政策 GIRF方法 TVP-VAR方法 
具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率(英文)被引量：1
《应用概率统计》2014年第4期398-414,共17页周昀 祝东进 
supported by National Natural Science Foundation of China(11201006);Humanities and Social Science Project of Ministry of Education(12YJC910012);the Colleges and Universities of Anhui Province Natural Science Foundation Grand Project(KJ2012ZD01)
本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为"轻尾分布"时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,...
关键词：二维风险模型 破产概率 稀疏相依 上界 渐近估计 
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