POT模型

作品数：142被引量：583H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：苏怀智张宗益黄海云何金平任杰更多>>
相关机构：重庆大学河海大学西南财经大学大连理工大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析被引量：5
《系统工程》2019年第6期38-45,共8页尚勤 李隆鑫 
国家社科基金资助项目(19BJY228);辽宁省社会科学规划项目(L16BGL012);辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktqn-010);中央高校基本科研业务费(DUT18RW120)
本丈利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995-2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布.有效提高了巨文损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程.得到保险公...
关键词：巨灾保险 POT模型 更新风险模型 破产概率 偿付能力 
沪深股市极端风险的实证研究与比较分析--基于GPD分布的极值POT模型被引量：11
《系统工程》2009年第2期14-22,共9页花拥军 张宗益 
国家杰出青年基金资助项目(70525005)
基于VaR技术正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究了GPD分布下的POT模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果还表明:在较低置信水平下,VaR模型非但没有低估尾部极端风险,反而存在高估假象,POT模型仍然具有良好的估计效力,...
关键词：阈值模型 广义帕累托分布 在险价值 期望损失 
平稳序列的POT模型及其在汇率风险价值中的应用被引量：12
《系统工程》2004年第6期49-53,共5页高松 李琳 史道济 
南开大学-天津大学刘徽应用数学中心资助项目(T08)
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对日元/美元的汇率进行实证研究。通过比较发现,引入极值指标后,提高了VaR估计的精度。
关键词：POT模型 极值指标 风险价值 条件风险价值 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部