SPARRE

作品数：31被引量：18H指数：2
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常利率下索赔相依风险模型的破产赤字
《经济数学》2016年第4期101-104,共4页盖维丹 
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)
研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界...
关键词：概率论 赤字分布 递归方法 SPARRE Andersen模型 相依结构 
带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率被引量：2
《经济数学》2016年第2期29-33,共5页盖维丹 
研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧,得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时...
关键词：概率论 破产概率 调节系数方程 SPARRE Andersen模型 相依结构 
带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1
《经济数学》2015年第1期95-98,共4页王芝皓 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词：二元变利息力 SPARRE Andersen模型 最终破产概率 调节系数方程组 Lundberg上界 
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