亚式期权

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依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
《数学理论与应用》2012年第2期14-19,共6页朱利芝 余君武 
本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
关键词：亚式期权 上限型期权 抵付型期权 欧式双向期权 
考虑信用风险的亚式期权定价被引量：2
《数学理论与应用》2010年第3期63-67,共5页刘蕊蕊 徐云 
FSRPHEXJ2008I09资助
在结构化模型下,考虑标的资产的红利收益及企业债务为确定和随机两种情况,采用鞅方法得到有信用风险的连续几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式。且公式具有Black-Scholes平价关系。
关键词：信用风险 脆弱期权 亚式期权 几何平价 
“亚式——阶梯”期权定价模型
《数学理论与应用》2010年第1期51-56,共6页张艳辉 
本文结合亚式期权和阶梯期权的特点,构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——"亚式——阶梯"期权,建立相应的期权定价模型,运用偏微分方程方法,构造该期权价格所满足的具有恰当边值条件和终值条件的偏微分方程,并得出其精确解。
关键词：亚式期权 阶梯期权 偏微分方程 经理激励 
亚式期权的一种定价方法被引量：6
《数学理论与应用》2007年第3期113-116,共4页王国强 马德全 宋华 
本文将用保险精算的方法对几何平均亚式期权进行定价,主要利用了正态分布的性质,将对连续形式的几何亚式期权进行定价。
关键词：正态分布 亚式期权 几何平均 
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