亚式期权

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具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权定价（英文）被引量：2
《应用数学》2017年第4期916-926,共11页薛广明 邓国和 
Supported by the Natural Sciences Foundation of China(11461008);the Open Project Program of the Center on Economic Prediction and Decision-making of Guangxi(2015YBKT16);Scientific Research Development Fund of Young Researchers of Guangxi University of Finance and Economics(2017QNB07)
本文研究具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价问题.利用鞅方法,首先推导出浮动执行价的远期生效幂亚式几何平均看涨期权价格的显示公式.随后,利用方差减少技术,以此幂亚式几何看涨期权价格公式作为控制变量建立浮动执行价的远期...
关键词：远期生效幂亚式期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术 浮动执行价 
平均周期是随机的亚式期权(英文)
《应用数学》2006年第S1期175-178,共4页张世中 
本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.
关键词：亚式期权 停时 布朗运动的强马尔可夫性 
几何平均亚式期权定价方法的探析被引量：9
《应用数学》2005年第2期253-259,共7页肖文宁 王杨 张寄洲 
上海市自然科学基金(03ZA14072)
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,用两种...
关键词：对数正态分布 亚式期权 几何平均 固定敲定价格 
跳扩散模型中亚式期权的定价被引量：13
《应用数学》2003年第4期161-164,共4页钱晓松 
国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 78)
本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题 ,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法 ,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分
关键词：跳扩散模型 亚式期权 定价 偏微分方程 路径依赖量 积分-微分方程 
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