亚式期权定价

作品数：87被引量：176H指数：9
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基于跳跃-扩散过程的亚式期权定价被引量：2
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2010年第1期129-131,共3页陈超 赵斐 
国家自然科学基金资助项目(87073113)
在标的资产价格跳过程为更新过程的假设下,研究了具有浮动敲定价格的亚式期权,通过自融资交易复制将路径依赖的亚式期权定价问题转化为与路径无关的微分方程的求解问题,拓展了刘宣会的结果。
关键词：更新过程 鞅测度 对冲风险 亚式期权 跳扩散过程 
具有浮动敲定价和交易费的几何亚式期权定价被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2005年第6期127-129,共3页吴传生 周宏艺 
国家自然科学基金资助项目(60133010;60473081)
B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。以B-S模型为基础,通过对有浮动敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合...
关键词：交易费 几何亚式期权 微分方程 FOURIER变换 
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