亚式期权定价

作品数：87被引量：176H指数：9
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非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第1期39-49,共11页李志广 康淑瑰 
山西省自然科学基金(2008011002-1);山西省高等教育发展基金(20101109;20111020)
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最...
关键词：几何平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 GREEN函数 误差估计 
多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第4期389-398,共10页李惠芳 包立平 
国家自然科学基金(51175134)
讨论了一类含有快慢变换尺度的高维亚式期权定价随机波动率模型.根据Girsanov定理和Radon-Nikodym导数实现了期望回报率与无风险利率之间的转化;定义路径依赖型的新算术平均算法,借助Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相...
关键词：多尺度 亚式期权 随机波动率 奇摄动 余项估计 
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