VAR法

作品数：43被引量：124H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王志钢李鱼飞罗超王永霞陈之楚更多>>
相关机构：上海交通大学对外经济贸易大学天津财经大学辽宁大学更多>>
相关期刊：《市场周刊》《商品与质量（学术观察）》《金融教育研究》《智富时代》更多>>
相关基金：国家科技支撑计划中央级公益性科研院所基本科研业务费专项国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=市场周刊x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析被引量：1
《市场周刊》2016年第5期69-70,20,共3页高晓巍 
Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验。实践证明,非对称的GARCH模...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
基于非对称GARCH模型的股票指数VaR的度量与实证分析被引量：1
《市场周刊》2015年第9期79-81,共3页朱婧 张静 付云鹏 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(13D081);辽宁省教育科学"十二五"规划课题(JG15DB141);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2015171)
Va R法是目前金融机构广泛采用的风险管理工具。文章选取最新的上证综指和深证成指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH类模型,探讨其在不同置信水平下,在分别服从正态分布、t分布和GED分布的假设下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部