APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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证券组合SKST-APARCH模型和VaR估计分析被引量：12
《系统工程学报》2005年第6期639-643,共5页苏涛 詹原瑞 
金融资产无条件收益分布表现为偏度和峰度共存,运用ARCH模型族在波动和VaR分析中往往将对称的后尾t、GED误差分布与不对称冲击结合在一起来解决序列不对称特性,由于偏度和峰度并非相互独立,这样未能根本上解决问题。本文在APARCH模型中...
关键词：受险价值 APARCH 偏T分布 
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