ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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基于ARCH族模型对人民币汇率波动的实证研究
《商场现代化》2016年第14期107-108,共2页袁艺艺 
本文使用人民币汇率改革后约10年的人民币兑换美元的日汇率值对人民币的汇率波动性进行实证研究,通过建立GARCH模型来分析人民币/美元汇率收益率的ARCH效应以及通过建立TARCH和EARCH模型来分析人民币汇率市场的非对称性和杠杆效应,同时...
关键词：GARCH 人民币汇率 TARCH EARCH 杠杆效应 
人民币汇率预期:基于ARCH族模型的实证分析被引量：1
《商场现代化》2015年第16期236-237,共2页汪廷美 
自2005年中国汇率改革以来,人民币汇率在升值预期的大背景下,人民币汇率一直处于上升通道中。本文利用2006年到2014年美元对人民币的日汇率数据建立了随机游走模型,运用ARCH族模型检验其残差发现,美元对人民币汇率波动率时间序列r具有"...
关键词：美元对人民币汇率 ARCH族模型 实证分析 
应用ARCH族模型分析深圳股票收益率被引量：3
《商场现代化》2007年第10Z期365-366,共2页李少颖 郝香芝 
对股票收益率的统计研究有助于资本流动和资产定价分析,并且通过股票收益率的波动性大小可以对股票市场的投资风险进行定性分析,因此研究股票市场的收益率有很重要的意义。针对股票收益率的非正态性、非独立性、尖峰厚尾性和波动集群性...
关键词：ARCH模型 股票收益率 模型分析 深圳 ARCH族模型 应用 时间序列分析 股票市场 
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