ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究
《现代商业》2023年第12期123-127,共5页沈铭正 
本文选取2015年至2021年郑州商品交易所棉花期货收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型,其中分别使用EGARCH、GARCH-M证实棉花价格波动存在“杠杆效应”与不存在“高风险、高收益”的特征。同时,使用ARMA-EGARCH模型拟合得到的条件波动率与我...
关键词：棉花价格波动 ARMA-GARCH模型 向量自回归模型(VAR) 
沪市股票市场效率的分析——基于ARMA-GARCH模型被引量：1
《现代商业》2011年第8期56-57,共2页林聪 
沪市是我国资本市场的重要组成部分,其运作的效率对我国资本配置有着重要的影响。本文利用ARMA-GARCH模型,以法马的市场有效性为评判依据,分阶段对沪市的市场有效性进行了检验,得出了沪市尚未达到弱式有效市场,但市场有效性已有了明显...
关键词：市场有效性 ARMA-GARCH 弱式市场 有效性 
基于异方差极值理论的基金风险度量及绩效评价
《现代商业》2011年第2期32-34,共3页陈杰 曹源培 
复旦大学数学科学学院国家理科基地大学生能力培养子项目资助
VaR是度量金融资产面临风险大小的指标,也是基金绩效评价的依据之一。本文以ETF50和ETF180基金作为研究对象,首先利用ARMA-GARCH模型捕获金融时间序列的自相关性和条件异方差性,过滤获得近似独立同分布的残差序列,再采用极值理论对残差...
关键词：VAR ARMA-GARCH模型 极值理论 基金绩效评价 RAROC 
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