CAPM

作品数：638被引量：2212H指数：19
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：程碧波许舜娟郑振龙马永开唐小我更多>>
相关机构：西南财经大学南开大学厦门大学武汉大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=实证x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1
《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚 
衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。
从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...
关键词：CAPM模型 上海股票市场 横截面回归 
推广的高阶CAPM理论模型及其实证检验被引量：1
《数量经济研究》2021年第4期1-16,共16页夏仕龙 
2019年度教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目青年基金项目“不确定环境下我国宏观经济政策协调搭配研究”(19XJC790015)的资助。
本文设投资者的效用函数可由n阶泰勒展开式近似表达,在此基础上构建的推广的高阶CAPM理论模型显示,当风险资产市场达到均衡点(不动点)时,投资的净效用与市场组合收益率的1阶矩、2阶矩、3阶矩、……、n阶矩有关。同一时刻不同风险资产的...
关键词：效用函数 CAPM 高阶矩 资产定价 
CAPM及其拓展模型在科创板市场中的适用性实证研究
《质量与市场》2021年第4期138-140,共3页殷光伟 黄蕊 
科创板市场及试点注册制的推出,是我国进行资本市场深化改革的创新举措。我国的这一举措完善了多层次的资本体系,并对技术创新型企业的成长具有重要作用。因此,科创板市场在我国具有举足轻重的地位。但目前,在科创板市场中对CAPM及其拓...
关键词：科创板市场 CAPM模型 F-F三因子模型 BAPM模型 
基于CAPM对我国半导体行业适用性的实证研究与建议
《投资与创业》2021年第1期35-37,共3页毛逸雨 
近年来,半导体行业股票表现良好,同时国家对此行业大力支持,投资者对半导体领域拥有较大的投资热情。基于半导体行业的投资潜力,本文选取在上海证券交易所上市的12只股票自2018年至2020年的最新数据,使用资本资产定价模型(Capital Asset...
关键词：CAPM 半导体行业 适用性 投资 
CAPM在我国市场的适用性——基于融资融券标的基金的实证分析
《市场周刊》2020年第10期149-151,共3页张毓婷 
通过以融资融券标的基金的日收益率为样本数据,将其分为两阶段进行时间序列检验和横截面检验,用第一期的数据进行时间序列检验得出各基金的β值,用第二期数据进行横截面检验,研究在做空机制下资本资产定价模型(CAPM)在我国证券市场的适...
关键词：CAPM 融资融券 基金 适用性 
CAPM模型的适应性研究——基于深市A股30只房地产股票的实证分析被引量：1
《中国集体经济》2020年第20期70-71,共2页王向荣 
CAPM模型(Capital Asset Pricing Model,资本资产定价模型)因其简便性、可理解性及可操作性,在金融学界受到了广泛应用,并对后期金融理论的发展产生了巨大影响。但随着金融体系的不断完善,一部分国内学者对该模型的有效性提出质疑。文...
关键词：CAPM模型 有效性 实证分析 
基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第6期224-231,共8页段静静 王沁 欧攀 
国家自然科学基金项目(71371157)。
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险...
关键词：高阶矩CAPM模型 高阶矩CAPM-GARCH模型 马尔科夫状态转换 
CAPM模型在中国资本市场的改进研究--基于规模溢价的实证分析被引量：5
《中国资产评估》2020年第5期60-66,80,共8页崔劲 殷霞 豁秋菊 
CAPM模型在资本市场使用的有效性已得到众多中外学者的实证检验,采用CAPM模型确定权益成本也已成为资产评估实务中的重要途径。国外资本市场的诸多研究发现,小规模公司存在明显的超额回报现象,即存在超出CAPM模型下期望报酬的规模溢价...
关键词：规模溢价 CAPM 
单项资产实证研究——基于CAPM 模型被引量：1
《科技创业月刊》2019年第7期78-80,共3页申婧怡 
以万科股票2012-2017年的股票指数为样本,采用资本资产定价模型(CAPM模型)对证券市场的总体收益率和个股收益率进行回归分析,其中收益率收到β系数的影响。通过模型运行的结果判断该项资产的收益效果,为投资者提供有效的资产收益信息。
关键词：Β系数 资本资产定价模型 投资偏好 
CAPM运用实证分析——基于市场的有效性检验被引量：1
《现代经济信息》2019年第16期285-286,共2页熊鹏飞 
资本资产定价模型作为资本市场最基础的定价模型之一,一直是资本市场均衡理论模型方面研究探讨的核心之一,市场的有效性是使用这个模型的大前提条件,本文使用的是单位根检验方法,主要是针对弱势有效市场进行检验,目的在于证明其收益率...
关键词：CAPM市场有效性 ADF检验 股利贴现模型 
全选清除导出
共15页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部