云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CAPM

CAPM: 作品数：638被引量：2212H指数：19; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：程碧波许舜娟郑振龙马永开唐小我更多>>; 相关机构：西南财经大学南开大学厦门大学武汉大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>

中国A股市场的风险-收益关系:基于隔夜和日内两时段的研究: 《计量经济学报》2024年第6期1483-1514,共32页高雅任慧婷熊熊; 国家自然科学基金(72471044,72141304,72001033,72401224);科技部重点研发项目(2022YFC3303304);中央高校基本科研业务费(DUT23RW105)。; 自资本资产定价模型提出以来,资产回报的风险收益关系一直是学术研究的重点问题,但当前关于CAPM模型有效性的争论仍在继续且结论并不统一.本文在已有研究的基础上,综合考虑中国A股市场隔夜与日内时段在交易机制、交易特征和投资者类型...; 关键词：CAPM 系统性风险隔夜收益日内收益

高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1: 《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜王云奇; 国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。; 基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...; 关键词：上证50ETF期权风险中性高阶矩股票收益率可预测性偏最小二乘回归时变高阶矩CAPM

数据资本资产定价模型:基于两部收费的方法被引量：6: 《财经问题研究》2024年第4期16-32,共17页于小丽姜奇平; 国家出版基金资助项目“数字经济学(宏观经济卷、微观经济卷)”(2022F-072)。; 本文针对当前数据资本资产定价理论中成本法、收益法存在短板的问题,以及市场法不成熟的问题,基于梯若尔双边市场理论拓展了资本资产定价理论,首次引入双边市场作为市场法定价的基础,从数字生态系统现有两部收费的实践出发,构建成本法...; 关键词：数据资本资产定价模型(DCAPM) 资本资产定价模型(CAPM) 消费资本资产定价模型(CCAPM) 空间贴现双边市场两部收费

The study on systemic risk of rural finance based on macro-micro big data and machine learning: 《Statistical Theory and Related Fields》2023年第4期261-275,共15页Wanling Zhou Sulin Pang Zhiliang He; It’s the basic premise of promoting the healthy development of rural finance and strengthen-ing macro-prudential supervision to measure the systemic risk of rural finance accurately.We establish the dynamic factor CA...; 关键词：macro-micro big data machine learning systemic risk dynamic CAPM

CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1: 《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚; 衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。; 从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...; 关键词：CAPM模型上海股票市场横截面回归

本期导读: 《中国资产评估》2023年第7期1-1,共1页; 评估方法研究P04基于CAPM的企业特定风险量化研究——以房地产行业为例企业特定风险作为企业预期收益折现率的重要组成部分,其量化和确定是收益法估值的工作重点,房地产作为典型的“高风险,高收益”周期性行业,股权投资风险识别与量化...; 关键词：房地产行业周期性行业房地产企业 CAPM BP神经网络逐步回归非线性关系收益法

基于CAPM的企业特定风险量化研究——以房地产行业为例: 《中国资产评估》2023年第7期4-16,共13页胡晓明周锴; 江苏省资产评估行业研究课题“基于CAPM模型的企业特定风险量化与应用研究”(苏评协(2023)74号);江苏省研究生实践创新计划项目(编号:SJCX22_0614)。; 收益法下,折现率的微小变化都将对企业估值结果产生较大的影响,企业特定风险作为企业预期收益折现率的重要组成部分,其量化和确定是收益法估值的工作重点之一。而房地产作为典型的“高风险,高收益”的周期性行业之一,股权投资风险的识...; 关键词：特定风险 CAPM 房地产行业 GA-BP神经网络

基于开放式基金对CAPM模型的检验分析: 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期1-4,共4页张娅喆; CAPM模型的适用性最终到底能涉及到哪个领域我们不得而知,我们对于CAPM模型的研究也从未停止,现投资市场开放式基金正热,希望利用开放式基金的数据来对CAPM模型进行验证。本文利用时间为2019年9月到2022年6月的开放式、半开放式基金数据...; 关键词：开放式基金回归分析 CAPM

资本资产定价模型(CAPM)的新发展——基于多因素模型的视角: 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期1-4,共4页王鹏; 资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论中的一块重要基石,在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入研究无疑在理论和实践上都有着重要的意义。CAPM模型作为现代金融学核心之一,...; 关键词：有效市场多因素模型资本资产定价模型系统性风险

试析CAPM模型: 《知识经济》2023年第12期28-30,共3页管如意; 资本资产定价模型(CAPM)是现代金融学的奠基石,从CAPM模型的细节为着手点对CAPM模型进行深入阐述,进而引出对β系数的认识。β系数作为资本资产定价模型的重要参数,对其的深入研究将有利于我们对于模型构造的展开。; 关键词：CAPM模型 Β系数 CAPM模型检验

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