CAPM理论

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基于CAPM理论的A股投资策略研究
《喀什大学学报》2019年第3期23-27,共5页蔡欣悦 朱家明 
国家自然科学基金项目(11601001);安徽财经大学校级教研项目(acxkjsjy201803zd;acjyyb2018006)
结合国内当前关于“三驾马车”拉动经济增长的政策背景,基于CAPM理论,以预期收益率和波动率作为风险资产投资组合的决策指标,建立起以消费股作为标的资产投资组合模型;然后利用MATLAB编程求解,得出了30万次模拟实验中的一种最优组合,预...
关键词：CAPM理论 消费股组合 收益率 价格波动 MATLAB 
沪深三百成分股流动性风险溢价研究被引量：1
《环渤海经济瞭望》2018年第11期76-77,共2页史雪枫 
中国股票市场是否存在流动性溢价问题一直是学者关注的问题,本文根据先前学者研究思路,重点研究了流动性溢价对股票定价的影响分析。根据沪深三百指数成分股数据分析结果表明,A股市场上依旧存在流动性溢价,同时,股票收益率受到组合数据...
关键词：流动性溢价 换手率 非流动性指标 CAPM理论 
CAPM理论基于我国银行股及房地产股的实证检验
《市场周刊》2016年第7期92-93,共2页黄静敏 邹昌鸣 
CAPM模型拥有众多的限制条件,对市场的完善度与成熟度要求极高,讨论该模型在中国市场的实用性有重要意义。文章以我国从2011年1月4日至3月23日上市的银行股及房地产股为例,通过对模型线性进行检验,验证CAPM模型的可行性。CAPM模型在一...
关键词：CAPM(资产资本定价模型) 线性回归 实用性 
基于CAPM理论中国资本市场IPO定价均衡问题研究
《知识经济》2016年第1期64-64,共1页苏日娜 
本文对CAPM资本资产定价理论进行浅析,应用于中国证券市场的实证分析,为投资者更好地理解中国证券市场的定价行为、更有效地制定投资策略提供一定的参考。
关键词：资本资产定 BETA 系数 收益率 
试析CAPM理论在我国证券市场中的应用
《中国市场》2014年第1期77-78,共2页鲁芳 
随着经济的发展与社会的进步,极大的促进了国内金融业的发展,然而与此相对应的证券市场发展还不够成熟,鉴于这种情况,导致CAPM理论无法良好的适应国内的金融市场。这主要是由于当前国内的金融市场无法为CAPM的良好发展提供和谐的环境与...
关键词：CAPM理论 证券市场 应用 
CAPM理论在中国金融市场的运用研究
《中国科技投资》2013年第A24期313-313,共1页刘宝穗 
本文就CAPM在沪市上进行了实证检验，结果表明近年来系统风险所占的比重在逐渐增大。其次，分析了CAPM对股票收益率解释能力低下的原因并提出改进模型的一些建议。
关键词：CAPM 我国 适用性 实证检验 
上证银行股CAPM模型的实证分析被引量：3
《中外企业家》2013年第3期61-64,共4页蒋茜 
根据CAPM理论，选取上证股票市场银行业的5支银行股票进行实证研究分析。通过对数据的处理及检验，说明CAPM理论在中国股市（上证板块）具有一定的解释能力，能够作为投资者_住进行投资决策时使用的工具，指导投资者做出合理的决策。
关键词：银行股票 CAPM模型 实证分析 CAPM理论 投资决策 实证研究 股票市场 解释能力 
基于CAPM的国际投资分析
《价值工程》2012年第1期151-152,共2页章燕 
随着经济全球化发展,国际投资日益多元化,因此,如何选择国际投资方式成为众多投资者的关注目标。文章以崭新的视角,采用评价证券组合的资本资产理论来对跨国并购进行分析论证,对跨国并购的溢出效应进行量化分析,帮助决策者进行判断。
关键词：间接投资 直接投资 跨国并购 CAPM理论 
金融数学的现状与发展被引量：4
《大庆师范学院学报》2011年第3期80-83,共4页薛佳佳 乔路芳 
金融数学是一门新兴的边缘学科,是数学与金融学的交叉,它最显著的特征是有效地运用数学方法发现和论证金融经济运行的一些规律,其核心问题是不确定环境下的最优投资策略的选择理论、定价理论以及市场理论。在阐述金融数学的基本概念、...
关键词：金融数学 CAPM理论 鞍理论 突发事件 
CAPM理论下风险投资的风险分析模型构建
《商业时代》2011年第11期71-72,共2页王玺 董秋明 
风险投资家关注目标企业的投资风险,但是多元化的事业投资并不能像证券多元化投资一样降低投资风险。在CAPM理论启发下,结合战略适应性概念,建立了实业投资项目的混合评价模型。利用混合评价模型制订企业投资方案的过程可以降低新项目...
关键词：风险投资 非系统风险 战略适应性 
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