CEV模型

作品数：72被引量：108H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：丁华荣喜民范立鑫王爱银黄剑更多>>
相关机构：贵州民族大学西南财经大学上海交通大学新疆财经大学更多>>
相关期刊：《中国市场》《系统工程理论与实践》《湖南工程学院学报（自然科学版）》《宁波工程学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目天津市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 基金=国家社会科学基金x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法被引量：3
《数学的实践与认识》2021年第11期181-189,共9页于文明 王爱银 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-增长策略研究”(18BJL072)。
运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最...
关键词：混合分数布朗运动 CEV模型 亚式期权 渐进展开法 收敛性 
CEV模型下家庭最优投资决策问题
《数学的实践与认识》2021年第5期45-55,共11页周双龙 王爱银 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-经济增长策略的研究”(18BJL072);硕士研究生科研创新项目“基于跳-扩散下资产投资-储蓄-增长策略研究”(XJUFE2020K010)。
考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从CEV模型,无风险利率采用Vasicek随机利率模型.当支出过程是随机的且服从...
关键词：CEV模型 跳-扩散 随机支出 LEGENDRE变换 最优策略 
CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第2期20-27,共8页王爱银 于文明 
国家社会科学基金一般项目“基于CEV模型的中国居民金融资产投资-储蓄-增长策略研究”(18BJL072)。
对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行...
关键词：CEV模型 B-P混合驱动模型 Monte Carlo模拟 方差缩减技术 弹性因子 
CEV和B&P作用下美式期权数值定价
《唐山师范学院学报》2014年第5期14-17,共4页丁华 丁宁 
国家社会科学基金资助项目(11CTJ006);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2013Z008)
研究不变方差弹性(CEV)模型下,股票价格在布朗过程和泊松过程(B&P)共同作用下的美式看跌期权定价问题,得到对应的变分不等方程。利用隐式有限差分格式进行数值分析,并将其应用于实例,验证了算法的有效性。
关键词：CEV模型 B&P过程 美式看跌期权 隐式差分法 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部