CEV模型

作品数：72被引量：108H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：丁华荣喜民范立鑫王爱银黄剑更多>>
相关机构：贵州民族大学西南财经大学上海交通大学新疆财经大学更多>>
相关期刊：《中国市场》《系统工程理论与实践》《湖南工程学院学报（自然科学版）》《宁波工程学院学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目天津市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=工程数学学报x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
CEV模型下基于二次效用最大化的资产-负债管理模型（英文）被引量：2
《工程数学学报》2014年第1期112-124,共13页常浩 荣喜民 赵慧 
The Humanities and Social Science Research Youth Foundation of Ministry of Education(11YJC790006);the Higher School Science and Technology Development Foundation of Tianjin(20100821)
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存在一般相关性.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换-对偶方法得到其对偶方程....
关键词：CEV模型 资产-负债管理 二次效用 LEGENDRE变换 最优投资组合 
CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资被引量：13
《工程数学学报》2013年第1期1-9,共9页张初兵 荣喜民 常浩 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800);天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津财经大学优秀青年学者计划(2012)~~
针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对...
关键词：确定缴费型养老金 随机控制 常方差弹性 随机工资 最优投资 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部