CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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基于傅里叶变换的银行触发性理财产品定价被引量：4
《系统科学与数学》2018年第2期236-246,共11页王宜峰 孙雨尧 蒋一琛 
江苏省高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM168)资助课题
假定利率服从CIR过程,利用傅里叶变换方法对含有障碍期权的触发性利率理财产品进行定价.将触发性产品分解成零息债券和障碍期权两部分,利用折现的方法为零息债进行定价,利用傅里叶变换对障碍期权部分进行定价.实证部分利用一款挂钩3个...
关键词：触发性利率理财产品 傅里叶变换 CIR模型 
奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性
《系统科学与数学》2011年第8期1000-1009,共10页王子亭 梁月 王晓洁 
中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(09Cx04020A)
研究系数在边界点有奇性的一类Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机...
关键词：奇异HJB方程 粘性解 随机利率 CIR模型 爆破 
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