CIR模型

作品数：65被引量：212H指数：7
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CIR模型参数校准的极大似然法被引量：2
《统计与信息论坛》2015年第9期3-7,共5页赵芳芳 贾翔宇 许作良 
国家自然科学基金项目<金融中的反问题及数值计算>(11171349)
针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。
关键词：CIR模型 零息债券 加权极大似然方法 
基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析被引量：12
《统计与信息论坛》2009年第6期44-48,共5页张玉桂 苏云鹏 杨宝臣 
国家自然科学基金项目(70771075);教育部博士点基金项目<利率风险动态定价方法及应用研究>(200800560032)
基于无损卡尔曼滤波(UKF)估计方法,分别使用Vasicek模型和CIR模型对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的动态特性进行刻画,并对其期限结构进行实证研究。在此基础上,对比分析两模型对SHIBOR数据的拟合性,结果表明:Vasicek模型和CIR模型对S...
关键词：利率期限结构模型 极大似然估计 无损卡尔曼滤波 上海银行间同业拆借利率 
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