COPULA

作品数：1319被引量：4946H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>
相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学的实践与认识x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于驱动分析的LSTM干旱预测模型研究被引量：7
《数学的实践与认识》2022年第5期92-102,共11页李艳玲 巩雅杰 
国家自然科学基金(51679189);河南省科技攻关计划(212102310306)。
干旱是世界上影响面最广、造成损失最大的自然现象之一.论文利用1961-2020年黄河流域河南段的逐月气象数据,计算不同时间尺度的标准化降水蒸散指数(SPEI),在Copula熵的基础上根据Hampel准则选择干旱驱动因子,构建多变量长短时记忆(LSTM...
关键词：LSTM Copula熵 驱动因子 干旱预测 SPEI 
债股市场极端风险溢出及影响模型研究被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第24期41-52,共12页文艺 郑蕾 蔡银琼 桂预风 
针对金融市场数据"厚尾""波动性聚集"和"杠杆效应"等特征,提出TGARCH和Copula模型组合,并使用VaR,CoVaR和ΔCoVaR方法定量测度了新冠疫情前后,股市和债市间的极端风险溢出效应和由此产生的不对称性,最后运用改进的向量自回归VAR研究新...
关键词：新冠肺炎 极端风险 非对称性 Copula-CoVaR模型 改进VAR模型 
基于Copula函数的CPI与PPI相关性分析被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第6期1-7,共7页魏立力 李贺 
宁夏重点研发计划项目(2019BEG03056)。
CPI与PPI是价格体系中的两大核心指标,两者之间相关关系的度量及分析,有利于定量刻画经济发展趋势,为政府制定经济政策提供依据和建议.考虑到CPI与PPI数据的本质非线性关系,选取表现能力更强的Copula函数来研究CPI与PPI之间的相依性.采...
关键词：COPULA CPI PPI 相关性 
基于三维Copula函数的金融指数相关性分析被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第2期65-72,共8页何华 刘晓晓 张建 
国家自然科学基金(11471218);河北省高等学校创新创业教育教学改革研究与实践项目(2017CXCY020).
给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之...
关键词：三维Copula Kendall秩相关系数 解析法 尾部相关性 
基于高维动态R-Vine Copula的股份制商业银行系统性金融风险计量研究被引量：5
《数学的实践与认识》2019年第16期306-314,共9页韩超 周兵 熊亚 
重庆市长江上游经济研究中心重大项目(CJSYTD201711);重庆市社科联项目(2018QNJJ18);重庆工商大学人才培养项目(1855032)
以精准计量系统性金融风险为主要目标,采用R-Vine Copula方法解决股份制商业银行系统性风险精准计量问题.研究过程进行GJR-GARCH与GPD模型拟合、过滤、PIT,实现动态R-Vine Copula建模、仿真,以历史重现原则仿真VaR,并与静态模型作比较,...
关键词：R-Vine COPULA 商业银行 系统性金融风险 VAR 
高维动态藤Copula函数建模、仿真及在金融风险研究中的应用被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第12期16-27,共12页韩超 周兵 
重庆市社科联基金项目(2018QNJJ18)基于Vine Copula结构系统性金融风险防范研究
从h和h逆函数的角度阐述了高维动态C藤和D藤Copula结构的构建和仿真过程,着重从数学方法上解决藤结构的复杂型h函数和存在多维条件信息集的h逆函数的求解问题,分别以C藤和D藤的五维变量为例,绘制了构建第五维h函数和利用h逆函数仿真第...
关键词：高维动态藤Copula h函数 h逆函数 金融风险研究 
基于Copula理论的网络社交行为轨迹与金融信用相关性研究被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第9期29-35,共7页韩天红 刘博瑞 
塔里木大学校长基金(TDSKYB1813)
"互联网(+)"以及大数据技术为构建互通互联的信用评价体系提供了新的契机,可解决长期以来信用指标片面化、离散化、静止化的缺陷.考虑到互联网数据多种类、多层次、多结构的特点,传统的线性回归已不适用.针对淘宝店铺和对应的新浪微博...
关键词：网络社交行为 金融信用 COPULA 
基于pair-copula情景生成和广义熵约束的CVaR投资组合模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第21期24-31,共8页游翔宇 程希骏 马利军 
国家自然科学基金(11371340)
通过GARCH模型对收益率序列的边缘分布建模,结合copula构建收益率的联合分布函数,并由蒙特卡洛模拟生成收益率的情景,得到的结果代入广义熵约束的CVaR模型中,由此得到最优的投资权重.实证表明,在考虑不同资产之间的相依结构基础上得到...
关键词：COPULA GARCH 熵 CVAR 投资组合 
相关性失效下的零部件重要度统计评价
《数学的实践与认识》2016年第12期151-157,共7页严雳 唐家银 何平 张北 刘虹豆 
中央高校基本科研业务费专题项目(2682014ZT29);国家自然科学基金(51175439);教育部人文社会科学研究青年基金(11YJCZH154);中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2013J006-B);四川省科技厅基础应用项目(2012JY0022)
重要度评价在可靠性工程中有着举足轻重的地位,是产品可靠性设计的基础.分别研究了在相依部件系统中的部件可靠性重要度与结构重要度.采用多维Copula函数拟合多部件之间的相依结构,从各类型重要度的刻画角度,经过一系列的数学处理,建立...
关键词：可靠性 重要度 COPULA 相依性 
基于SVt-EVT-Vine Copula的投资组合VaR研究被引量：3
《数学的实践与认识》2016年第9期104-112,共9页李丽梅 胡华 
国家自然科学基金(11361044);宁夏软科学计划项目(2015)
针对现有风险度量模型不能准确的模拟高维金融资产收益率风险,以上证指数、沪深300指数和股指期货指数为例,首先利用SVt和EVT对各序列的边缘分布进行建模,然后采用Vine Copula方法分析多序列之间的秩相关关系和极大似然值估计法估计参数...
关键词：VINE COPULA 金融风险 VaR 投资组合 返回式检验 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部