云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA

COPULA: 作品数：1327被引量：4959H指数：32; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>; 相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

Assessing portfolio vulnerability to systemic risk:a vine copula and APARCH-DCC approach: 《Financial Innovation》2024年第1期3155-3190,共36页Jules Clement Mba; supported by National Research Fund(ZA),(Grant No.145819),Jules Clement Mba.; This study evaluates the sensitivity and robustness of the systemic risk measure,Conditional Value-at-Risk(CoVaR),estimated using the vine copula and APARCH-DCC models.We compute the CoVaR for the two portfolios acros...; 关键词：Cryptocurrency Systemic risk VULNERABILITY CoVaR

基于GARCH-Copula-CoVaR模型的金融科技行业对传统金融业风险溢出效应探究: 《企业改革与管理》2024年第8期110-112,共3页王沛瑶; 近年来,金融科技行业的迅猛发展已经成为我国金融行业供给侧结构性改革的主要驱动力。但随着金融科技产业发展规模的不断扩大,其风险溢出问题也日益严重,这在一定程度上影响了我国金融体系的稳定性。一旦金融科技行业出现风险事件,势必...; 关键词：GARCH-Copula-CoVaR模型金融科技行业金融业风险溢出效应

基于Vine Copula的REITs市场极端风险溢出效应研究被引量：1: 《长沙理工大学学报（社会科学版）》2023年第4期78-90,共13页刘坚刘晨; 国家自然科学基金资助项目(71871030);湖南省教育厅科学研究重点项目(22A0201)。; 随着金融全球化不断推进,REITs(不动产信托投资基金)市场价格震荡幅度加剧,不同REITs市场间风险扩散加快,需准确度量价格波动带来的风险及其溢出传导机制。文章从多市场关联角度出发,结合Vine Copula模型与CoVaR模型,研究REITs市场间的...; 关键词：REITS 极端风险溢出效应 Vine Copula CoVaR

产业链视角下房地产市场风险溢出效应研究被引量：8: 《社会科学战线》2023年第5期97-105,共9页赵丙奇; 龙元建筑金融研究院课题(LYZDA2005)。; 房地产是关乎国计民生的支柱型行业,对相关行业具有明显带动效应。文章选取2010—2020年行业指数数据,通过构建GARCH-Copula-CoVaR模型,测算并分析中国房地产市场对产业链相关行业的风险溢出效应,研究结论如下:从时间来看,房地产市场对...; 关键词：房地产市场风险产业链 GARCH-Copula-CoVaR模型风险溢出效应

基于D-Vine Copula构建内蒙古四邻近地区风速相依模型: 《应用数学进展》2023年第5期2410-2419,共10页刘文博彭秀云郑洋; 采用D-Vine Copula方法测度内蒙古四近邻地区最大风速的关联性,该方法将多元联合分布通过Pair-Copula分解成边缘密度和二元Copula函数的乘积形式。根据Kendall秩相关系数选择最优的D-Vine Copula结构,使用两阶段法求解模型参数。首先构...; 关键词：D-Vine Copula Pair-Copula结构风速相关性

计及风电功率相关性的微电网日前随机优化调度方法被引量：5: 《全球能源互联网》2022年第1期46-54,共9页姜宇陈翔宇傅守强; 国网冀北电力有限公司科技项目(52018F20001M)。; 随着碳中和目标的提出以及分布式可再生能源的发展,微电网作为未来集成清洁能源的有效载体受到广泛关注。风电等可再生能源的随机性和间歇性给微电网的经济调度带来挑战,为了减少不确定性的影响,基于数据驱动的条件正态Copula函数对风...; 关键词：微电网不确定性条件正态Copula 随机优化

债股市场极端风险溢出及影响模型研究被引量：2: 《数学的实践与认识》2021年第24期41-52,共12页文艺郑蕾蔡银琼桂预风; 针对金融市场数据"厚尾""波动性聚集"和"杠杆效应"等特征,提出TGARCH和Copula模型组合,并使用VaR,CoVaR和ΔCoVaR方法定量测度了新冠疫情前后,股市和债市间的极端风险溢出效应和由此产生的不对称性,最后运用改进的向量自回归VAR研究新...; 关键词：新冠肺炎极端风险非对称性 Copula-CoVaR模型改进VAR模型

Copula观点融合的Black-Litterman模型在资产配置中的应用被引量：1: 《开发性金融研究》2021年第4期53-64,共12页梁龙跃陈珊; 贵州大学人文社会科学青年项目(GDQN2020022)资助项目; 资产配置是现代金融投资理论研究的重要方向之一。本文基于Copula观点融合的Black-Litterman(BLCOP)模型研究Copula函数在资产配置中的应用。本文用带偏t分布拟合市场先验分布,基于GARCH模型预测值构造投资者主观观点,在这二者的基础上...; 关键词：资产配置 COPULA BLACK-LITTERMAN模型 BLCOP模型 GARCH模型

基于藤Copula的中国与东盟股市风险传染效应研究被引量：2: 《数量经济研究》2021年第2期95-114,共20页唐洁尘姚宜廷; 国家自然科学基金项目“基于第三方电商平台的线上供应链金融风险预警控制研究”(71662020)的资助; 研究中国与东盟股票市场间的风险传染效应对构建投资组合进而有效规避风险具有重要的现实意义。本文采用ARMA-GJR-GARCH模型对收益率进行边际分布的拟合,并基于藤Copula模型从静态和动态两个角度刻画中国与东盟股票市场间的风险传染效...; 关键词：股票市场风险传染 R藤Copula 中国-东盟

基于C-Vine Copula下宏观经济指标的相关性研究: 《中国集体经济》2021年第15期21-23,共3页刘剑修戴琳杨涛; 宏观经济指标的变动对我国居民的生活有着重要影响。文章选取1996~2020年的GDP、CPI、第三产业和M2的季度同比增长率数据,利用C-Vine Copula研究这4个指标间的相关性及其尾部依赖特性。研究发现,GDP与其它三个指标相关性最强,第三产业...; 关键词：C-Vine COPULA 相关性宏观经济指标

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