COPULA函数

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基于Copula函数的齿轮箱剩余寿命预测方法被引量：10
《系统工程理论与实践》2020年第9期2466-2474,共9页宋仁旺 张岩 石慧 
国家自然科学基金青年科学基金项目(61703297);山西省青年科学基金(201601D021065);校博士启动基金(20152022)。
齿轮箱是风力发电机组的关键部件,对风力发电机的整体寿命有直接影响.针对齿轮箱的剩余寿命,提出了一种多退化量下的剩余寿命预测方法.首先,在分析齿轮箱寿命的影响因素基础上,选取齿轮箱的振动加速度和噪声作为退化量;其次,采用基于核...
关键词：剩余寿命预测 多退化变量建模 COPULA函数 
基于Copula函数和M-K检验的时空数据异常识别方法被引量：3
《系统工程理论与实践》2019年第12期3229-3236,共8页李建勋 张锐军 SAFONOV Paul 佟瑞 
“十二五”国家水体污染控制与治理重大专项课题(2012ZX07201-006);陕西省社会科学基金(2018S08);陕西省教育厅专项科研计划项目(18JK0577)~~
针对时空数据异常识别精度不足的问题,从时间维度和空间维度融合思想出发,构建了一个时空数据异常识别框架.基于该框架,在分布未知情况下,采用阿基米德Copula函数推导了不同空间位置属性数据之间的差异概率.与此同时,建立了以高值点数...
关键词：时空数据 异常识别 M-K检验 COPULA函数 
地震损失风险的Copula混合分布模型及其应用被引量：9
《系统工程理论与实践》2019年第7期1855-1866,共12页刘新红 孟生旺 李政宵 
国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);中央高校建设世界一流大学(学科)专项资金~~
地震造成的损失主要包括直接经济损失和人员伤亡.本文以我国1950-2015年期间的地震灾害统计数据作为研究样本,建立了地震灾害造成的直接经济损失和死亡人数的Copula混合分布模型.在该模型中,用右截断的Gumble分布与广义帕累托分布构造...
关键词：地震风险 COPULA函数 广义帕累托分布 截断Gumble分布 截断负二项分布 
基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究被引量：16
《系统工程理论与实践》2016年第3期559-568,共10页周孝华 陈九生 
国家自然科学基金(71373296;71232004)~~
本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础,结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明,中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应,且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板...
关键词：COPULA函数 ASV-EVT模型 CoVaR 中小板 创业板 风险溢出 
基于Copula函数的水资源供需风险损失模型及其应用被引量：22
《系统工程理论与实践》2016年第2期517-527,共11页钱龙霞 张韧 王红瑞 洪梅 
国家自然科学基金(51479003;51279006)~~
针对传统水资源供需风险损失评价方法无法对供水量和需水量之间复杂的非线性关系进行定量研究,本文首次建立了基于Copula函数的水资源供需风险损失模型.首先基于差分法和原函数存在定理模拟了供水量和需水量的边缘概率分布函数;其次提...
关键词：水资源供需风险损失 联合分布函数 差分法 非线性优化 Clayton COPULA函数 北京 
基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究被引量：17
《系统工程理论与实践》2015年第3期771-779,共9页赵鲁涛 李婷 张跃军 魏一鸣 
国家自然科学基金(71001008;71273028;71322103);北京高等学校青年英才计划(YETP0386)
随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaR_(EP))指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组...
关键词：COPULA函数 VALUE at Risk(VaR) 价格风险 投资组合 
金融危机背景下中美投资者情绪的传染性分析被引量：39
《系统工程理论与实践》2015年第3期623-629,共7页文凤华 杨鑫 龚旭 黄创霞 杨晓光 
国家自然科学基金面上项目(71171024;71371195)
投资者负面情绪在市场之间的传染将会加速金融危机的蔓延.因此,随着我国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对我国资本市场的影响已变得越来越迫切.本文分别在中国和美国市场构建投资者情绪代理指标,研究金融危机背景下中美市场投...
关键词：投资者情绪 传染效应 COPULA函数 
基于尾部依赖的保险业系统性风险度量被引量：23
《系统工程理论与实践》2014年第8期1921-1931,共11页谢远涛 蒋涛 杨娟 
国家自然科学基金(71303045);对外经济贸易大学研究生科研创新项目(A2012054;201403);对外经济贸易大学学术创新团队(CXTD5-04)
从系统性风险的界定出发,综合考虑系统性风险的两个视角,基于保险公司的股票数据探讨保险业的系统性风险.通过构造Kendall协同系数检验整体依赖性和尾部依赖性,以(非对称)尾部依赖性为切入点,构造SV-t模型和厚尾的SV-GED模型,利用AIC准...
关键词：系统性风险 尾部依赖 Hit检验 Joe-Claytoncopula函数 SV模型 
基于Copula函数的系统可靠性冗余优化被引量：5
《系统工程理论与实践》2014年第8期2149-2153,共5页赵志草 宋保维 赵晓哲 冯建伟 
高等学校博士学科点专项科研基金(20116102110009)
针对系统可靠性冗余优化设计中冗余部件间可靠性的相关性经常被忽略而导致优化结果与工程实际有差距的问题,利用Copula连接函数中的Gumbel Copula函数来描述这些相关性,并根据相关性对冗余优化模型进行了改进.针对模型的求解方法,选用G...
关键词：可靠性冗余优化 相关 IT Gumbel COPULA函数 算法 敏感因子 
基于Copula函数的金融理财产品风险度量被引量：9
《系统工程理论与实践》2014年第3期663-667,共5页李鹏举 朱辉 
苏州工业园区服务外包职业学院科研项目(KY-XJY110)
根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映金融理财产品收益实际分布和相关性的联合分布函数.为了研究度量收益率的实际分布和相关性对金融理财产品组合选择的影响,采用蒙特卡罗方法对...
关键词：COPULA函数 金融理财产品 风险度量 蒙特卡罗方法 
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