COPULA模型

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RVIX指数的构建及其有效性检验
《金融理论与实践》2021年第7期19-28,共10页谢绵陛 黄冰柔 任文达 
国家社会科学基金项目“城镇家庭债务的形成及其对经济增长与金融稳定的影响机制研究”(20BJY238)的阶段性成果。
以无模型隐含波动率理论为基础,改进期权选取机制、还原隐含波动率计算方法、利用近期合约和远期合约以及下季合约分类插值构建更为符合中国市场行情的RVIX指数,并利用t-Copula模型和混合Copula模型探究在一般和异常情况下RVIX指数是否...
关键词：证券市场 RVIX指数 市场未来真实波动率 COPULA模型 相关性 
国际原油市场与中国股票行业板块之间的相关性研究--基于Copula模型的方法被引量：9
《金融理论与实践》2020年第6期79-85,共7页刘剑锋 何文祥 
浙江省自然科学基金资助,项目号:Y18G010039。
国际石油市场已经是国际金融市场重要的风险来源,对金融市场的风险管理有着重要的意义。通过Copula模型研究对国际原油价格指数与中国11个行业指数之间的相关性,认为国际原油市场与中国行业指数之间的静态相关性很低,从时变相关性角度来...
关键词：国际金融市场 国际原油市场 COPULA模型 边缘分布模型 WTI 相关性 
中国股市量价尾部相关性研究——基于随机copula模型的实证被引量：5
《金融理论与实践》2017年第1期93-97,共5页吴鑫育 李心丹 
国家自然科学基金资助项目(71501001);教育部人文社科基金资助项目(14YJC790133);中国博士后科学基金资助项目(2015M580416);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139)
构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结果表明:Survival Clayton copula函数相比其他copula函数能更好地刻画中国股市量价尾部(上尾)相关性;中...
关键词：股票市场 量价关系 随机copula模型 尾部相关性 极大似然估计 
基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析被引量：3
《金融理论与实践》2015年第1期21-24,共4页李丹 谢民育 徐天群 
国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-045)
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
关键词：相依关系 半参数 COPULA函数 尾部相依 
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