DCC-GARCH模型

作品数：195被引量：820H指数：14
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国际原油期货与中国新能源股指市场动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型被引量：2
《时代金融》2023年第10期22-24,共3页余珂 沈子杰 薛秋霞 
2023年度洛阳市社会科学规划项目:消费金融支持洛阳平台经济高质量发展路径研究(编号:2023B058)。
本文以WTI原油期货价格收盘价和中证新能源股指结算价为研究对象,选取2009年10月28日至2022年10月28日的每日交易数据为样本,分析国际原油期货市场与中国新能源股指市场动态关系并应用DCC-GARCH模型对其进行实证分析。结果表明:原油期...
关键词：GARCH模型 动态相关系数 金融风险 联动性 原油期货市场 交易数据 股指市场 新能源 
沪、港、深股市的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型被引量：2
《时代金融》2017年第17期186-187,共2页郭全毓 
充分了解不同区域证券市场之间的联动性不仅可以帮助监管当局提高风险控制效率,还有利于投资者合理制定投资策略,分散风险。我国于2014年11月正式开启了"沪港通",这无疑将给内地股市带来深远的影响。本文运用DCC-GARCH模型分析了1997年...
关键词：沪港通 股指收益率 动态相关性 DCC-GARCH模型 
铅期货套期保值比率的估计——基于时变的正态Copula-GJR模型被引量：1
《时代金融》2016年第2期222-,224,共2页刘希曦 
本文结合Copula函数和协整理论两方面优势,同时考虑到金融市场收益率序列可能存在的偏态和尖峰厚尾特征,构造了一个基于时变的正太Copula函数的GJR-Skew-t分布的套期保值比率估计模型。并且对比分析了传统的CCC-GARCH模型和DCC-GARCH模...
关键词：套期保值比率 CCC-GARCH模型 DCC-GARCH模型 Copula-GJR模型 GJR-Skew-t分布 
沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型被引量：1
《时代金融》2016年第3期117-,121,共2页曹玲玲 何春艳 
沪港通的开通理论上可以有效的减缓AH股折溢价的现象。文章编制了沪港通标的两地上市的A股指数和H股指数,在对两指数的日收益率序列进行一系列检验的基础上建立了DCC-GARCH模型,得出了两指数日收益率的动态相关系数。证实了沪港通开通...
关键词：沪港通 DCC-GARCH模型 格兰杰因果关系 
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