DCC-GARCH模型

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基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型的中国碳市场与能源市场间风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期5562-5574,共13页陈亚琼 
随着全球气候变化问题的加剧,把握碳市场与能源市场之间的风险溢出效应对于实现减排目标和推动经济转型具有重要意义。本文采用溢出指数方法和DCC-GARCH模型对我国2014年7月1日至2024年6月28日碳市场和能源市场间的风险溢出效应进行了...
关键词：碳市场 能源市场 溢出指数方法 DCC-GARCH模型 风险溢出效应 
基于DCC-GARCH模型的我国利率债和利率互换之间波动溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第4期76-86,共11页蔡鑫宇 
伴随着人民币国际化和国内金融市场深层次建设的加速,债券市场和利率互换市场都越来越受到多元主体的关注。利率债市场是公开利率的风向标之一,利率互换市场则是金融机构风险管理的重要抓手,两个市场受同样的因素影响具有相似的反应机制...
关键词：时变T-Copula模型 DCC-GARCH模型 利率债 利率互换 动态相依 
基于DCC-GARCH模型的证券公司系统性风险研究
《电子商务评论》2024年第4期5494-5502,共9页邹奇麟 
本研究运用DCC-GARCH模型,针对中国八大证券公司在2015年7月1日至2023年7月1日期间的股票收益率数据进行了深入分析,旨在揭示这些证券公司间系统性风险的动态关联性。实证分析结果显示,中国这八大证券公司的股票收益率呈现出波动聚集性...
关键词：证券公司 系统性风险 股票收盘价 对数收益率 动态相关 
金融行业与实体行业间的动态相关性研究
《电子商务评论》2024年第3期4269-4276,共8页陈相李 
本文依据2013~2023年中证行业指数日收益率数据,通过构建单变量时间序列的GARCH模型生成标准差,进一步建立DCC-GARCH模型来分析我国金融行业与实体行业股票市场收益率波动的动态相关关系。实证结果表明,我国金融行业与各实体行业间收益...
关键词：行业指数 动态相关 DCC-GARCH模型 
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