DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
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基于DCC模型的螺纹钢期货套期保值研究——以江苏省大型水利工程钢材供应为例
《市场周刊》2019年第6期21-22,共2页武东 
本文基于江苏省无锡市螺纹钢现货数据和上海期货交易所螺纹钢期货数据建立普通最小二乘模型(OLS)、误差修正模型( ECM)、动态相关系数模型(DCC)。通过这三类模型求得最小方差套期保值比并计算方差减小比例发现:动态相关系数模型效果最佳...
关键词：螺纹钢期货 套期保值 DCC 
基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析被引量：4
《运筹与管理》2016年第4期172-178,共7页赵树然 吴云霞 任培民 
国家自然科学基金项目(71201147;71103165);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);全国统计科学研究项目(2014511)
期货套期保值是企业以及投资者管理和防范现货价格波动风险的基本工具,其核心问题是套期比的估算。本文以综合考虑收益和风险、并反映套保者风险态度的CVaR为优化目标,通过利用考虑期货和现货之间的协整关系、联合收益的短期动态变化性...
关键词：数量经济 CVaR套期保值模型 ECM-DCC模型 动态套期比 
中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究被引量：18
《统计研究》2015年第6期81-89,共9页徐国祥 代吉慧 
国家社科基金项目"我国金融状况指数的构建与应用研究"(13BTJ015);新华通讯社上海分社项目"中国(上海)大宗商品价格指数研究"(2013110818);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国企业债券指数编制方法创新及实证研究"(CXJJ-2013-453)的资助
本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中...
关键词：大宗商品 现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型 
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
《统计与决策》2013年第13期150-154,共5页赵树然 段丹丹 
国家自然科学基金资助项目(7120114);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);中国海洋大学青年教师科研专项基金(82421119)
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实...
关键词：期货 ECM—DCC模型 动态VaR套期比 
高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
《浙江社会科学》2013年第5期40-47,156,共9页黄雯 黄卓 王天一 
教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001);国家自然科学青年基金(项目编号71201001)的资助
本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA...
关键词：Realized Copula-DCC Realized GARCH COPULA 波动率 动态相关性 
基于DCC模型的外汇期货交叉套期保值比率估计被引量：4
《预测》2009年第3期51-56,共6页赵倩 杨德权 刘旸 
全球经济下,企业面临的外汇风险增加,而我国及一些发展中国家没有外汇衍生品市场可以利用,并且考虑到企业在实际经营中,往往会同时涉及多种外币,本文提出利用一种外汇期货规避多种外汇现货风险的交叉套期保值策略。由于分析得到最佳套...
关键词：外汇风险 交叉套期保值 最佳交叉套期保值比率 DCC模型 
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