EGARCH

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函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究被引量：1
《统计研究》2022年第5期146-160,共15页蔡光辉 吴志敏 
国家社会科学基金项目“高频金融数据统计测度模型的拓展研究”(19BTJ013);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)资助项目;统计数据工程技术与应用协同创新中心资助项目。
传统的函数型GARCH族模型可用于刻画函数型金融时间序列的异方差性,但其存在以下局限性,如未考虑波动率的非对称性,不能解释当前信息对未来条件方差的冲击是否存在持续性,参数非负的约束条件可能会限制条件波动率的动态变化。基于此,本...
关键词：函数型金融时间序列 EGARCH 非对称性 波动率 
Realized GAS-EGARCH模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2022年第6期150-154,共5页蔡光辉 应雪海 徐君 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ013);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)资助项目(1020JYN4119004G-94)。
文章扩展了Realized EGARCH模型,即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数,构建Realized GAS-EGARCH模型,应用于金融资产的波动率与VaR预测,并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分...
关键词：Realized GAS-EGARCH 波动率 VaR MCS检验 
人民币实际有效汇率波动来源分析
《内江师范学院学报》2021年第8期63-69,共7页张志柏 谢浩然 
国家社会科学基金一般项目(16BJY164)。
从1994年到2019年,人民币实际有效汇率呈现出较大波动.为了能够深入地了解实际有效汇率的波动来源,采用SVAR模型实证研究了需求冲击、供给冲击和名义冲击对人民币实际有效汇率波动的动态影响和相对贡献.方差分解和历史分解一致表明,人...
关键词：实际有效汇率 SVAR 历史分解 异质性 EGARCH 
央行政策沟通的金融资产价格稳定效应——以中国股票市场为例被引量：3
《金融论坛》2021年第8期8-17,共10页王琳 刘宏雅 沈沛龙 
国家社会科学基金项目“稳金融战略下预期引导平抑金融市场波动的机理分析、效应评估与策略优化研究”(20BJY258)的资助。
本文研究中国央行不同形式、不同主体、不同意图、不同时间政策沟通的稳定金融资产价格效应以及央行"言行一致"对政策效果的影响。实证结果显示:(1)央行沟通能够显著影响股票价格且能够降低资产价格波动。(2)从形式看,书面沟通较口头沟...
关键词：央行政策沟通 金融稳定 资产价格波动 EGARCH 
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用被引量：5
《数量经济技术经济研究》2021年第1期157-173,共17页蔡光辉 廖亚琴 
国家社科基金2019年“高频金融数据统计测度模型的拓展研究”(19BTJ013)的资助
研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型,对创业板市场波动率进行预测和风险度量。研究方法:在Wu等(2020)提出的Realized EGARCH-SK模型的基础上...
关键词：偏T分布 结构突变 修正的ICSS算法 动态高阶矩Realized EGARCH模型 
基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究被引量：14
《系统工程理论与实践》2016年第3期593-603,共11页林宇 陈粘 陈宴祥 
国家自然科学基金面上项目(71171025);国家社会科学基金(12BGL024);四川省软科学研究计划项目(2014ZR0093);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)~~
针对中国金融市场呈现出的多波动状态的典型事实特征,以上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场为研究对象,不仅引入隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)对其进行了波动状态预测,而且还引入HMM-EGARCH模型对其波动率进行了预测;最后...
关键词：多波动状态 Shibor市场 HMM HMM-EGARCH 
境内外人民币债券市场的联动关系及其影响因素分析被引量：15
《国际金融研究》2015年第3期44-53,共10页周先平 李敏 刘天云 
2012年国家社科基金青年项目(编号:12CJY110);2014年中南财经政法大学中央高校基本科研业务费资助项目(编号:2014065;2014066)资助
随着人民币国际化的快速推进,离岸人民币债券市场迅猛发展。本文采用二元GARCH模型,研究了境内外人民币债券市场的联动关系,并使用EGARCH-X模型对境内外人民币债券市场的动态条件相关系数的影响因素进行分析。主要结论:在岸人民币国债...
关键词：境内外人民币债券市场 联动关系 DCC模型族 EGARCH—X 
基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13
《财经理论与实践》2014年第3期37-43,共7页彭耿 
国家社会科学基金项目资助(批准号:11CGL022)
修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段...
关键词：基金投资风格 收益 风险 EGARCH—M模型 
中央银行沟通对利率期限结构的影响研究被引量：26
《国际金融研究》2014年第6期10-20,共11页张强 胡荣尚 
国家社会科学基金重点项目"财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究"(批准号:12AZD035);国家自然科学基金创新群体"金融创新与风险管理"(批准号:71221001)的资助
本文利用2006年10月1日至2013年8月23日的数据,运用EGARCH模型实证研究了中央银行沟通对不同期限的各类市场利率以及期限利差和信用利差的影响,并对货币政策的有效性进行了评价。研究结果表明,中央银行沟通对短期利率有显著的影响,对中...
关键词：中央银行沟通 利率期限结构 EGARCH 
中国股票市场流动性的实证研究
《财会通讯（下）》2011年第8期130-133,136,161,共6页王金安 
国家社科基金青年项目"稳定资本市场与扩大消费问题研究"(项目编号:09CJY083)与集美大学科研基金阶段性成果
本文根据我国A股市场股票的日交易数据计算出市场非流动性比率的时间序列,采用ARMA-GARCH族模型建立我国股票市场流动性AR(1-TARCH(1,1))模型。结果表明,我国股票市场流动性具有持久性,流动性成本可以预测收益。此外,我国股票市场流动...
关键词：流动性 ARMA-GARCH EGARCH TARCH 
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